Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6368万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$2860万 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$2170万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$2143万 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+$1973万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$2.28億 |
| 2 |
American International
AIG
|
+$1797万 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1459万 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+$1441万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$1244万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.37% |
| 2 | 情報技術 | 11.95% |
| 3 | ヘルスケア | 11.5% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.87% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $796万 | 0.53% |
264,186
+185,148
| +234% | +$517万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
27
Altria Group
MO
$1266億
| $794万 | 0.53% |
125,633
+111,354
| +780% | +$740万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
28
Fidelity National Information Services
FIS
$148億
| $774万 | 0.51% |
100,529
+52,528
| +109% | +$410万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
29
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$149億
| $766万 | 0.51% |
143,961
+108,362
| +304% | +$590万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $764万 | 0.51% |
+96,617
| 新規 | +$785万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
LLTC
31
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $757万 | 0.5% |
127,627
+84,622
| +197% | +$475万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
TSS
32
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| $754万 | 0.5% |
159,813
+137,143
| +605% | +$688万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
33
KLA
KLAC
$1804億
| $743万 | 0.49% |
1,066,450
-161,680
| -13% | -$116万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
STJ
34
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $722万 | 0.48% |
90,498
+12,675
| +16% | +$102万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
35
Dollar General
DG
$295億
| $702万 | 0.47% |
100,295
+52,711
| +111% | +$447万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
36
CVS Health
CVS
$1073億
| $690万 | 0.46% |
77,581
-116,556
| -60% | -$1100万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
37
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $683万 | 0.45% |
24,185
-809,779
| -97% | -$2.28億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $670万 | 0.44% |
52,227
+46,787
| +860% | +$581万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8527億
| $667万 | 0.44% |
30,643
+16,100
| +111% | +$350万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$542億
| $664万 | 0.44% |
344,064
-31,264
| -8% | -$64.5万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
41
Stanley Black & Decker
SWK
$171億
| $663万 | 0.44% |
53,912
+11,499
| +27% | +$139万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
42
Home Depot
HD
$3427億
| $648万 | 0.43% |
50,317
-71,346
| -59% | -$951万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
43
Oracle
ORCL
$3620億
| $632万 | 0.42% |
160,792
+40,287
| +33% | +$164万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
44
TJX Companies
TJX
$1488億
| $624万 | 0.41% |
166,946
-174,002
| -51% | -$681万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
45
McDonald's
MCD
$1957億
| $621万 | 0.41% |
53,841
-947
| -2% | -$11.2万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
46
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $618万 | 0.41% |
+71,215
| 新規 | +$635万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
47
Vanguard Total Bond Market
BND
$1648億
| $599万 | 0.4% |
+71,165
| 新規 | +$599万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
48
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$46.9億
| $594万 | 0.39% |
140,479
+82,645
| +143% | +$339万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
49
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $592万 | 0.39% |
102,845
+92,484
| +893% | +$522万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
50
Amgen
AMGN
$2490億
| $592万 | 0.39% |
+35,500
| 新規 | +$600万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Squarepointは$15.1億相当のポジションを1,524件保有しており、前四半期の$16億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Squarepointは2016年第3四半期に純額で$1.25億を引き出し、544銘柄のポジションを解消し、270銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Squarepointは$6372万相当のState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの新規ポジションを取りました。
- Squarepointが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は294,609株、評価額は$6372万でした。
- Squarepointは2016年第3四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$2143万でした。
- Squarepointが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$2.28億相当を減らしました。
- Squarepointは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1459万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$15.1億のポートフォリオの15%を占めています。
- Squarepointは2016年第3四半期に新たに456件のポジションを取り、544件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$15.1億となりました。
2016年11月15日に提出された、2016年第3四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。