Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$1215万 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$1108万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1075万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$1072万 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$960万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+$622万 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$573万 |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+$515万 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+$487万 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$388万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 14.83% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.72% |
| 3 | ヘルスケア | 13.9% |
| 4 | 情報技術 | 12.35% |
| 5 | 金融 | 10.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TFCFA
26
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $603万 | 0.47% |
216,291
-3,811
| -2% | -$10.2万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
27
上場廃止
ADT Corp
ADT
| $574万 | 0.45% |
139,156
+77,187
| +125% | +$271万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
28
American Airlines Group
AAL
$87.3億
| $567万 | 0.44% |
+138,179
| 新規 | +$556万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
29
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $563万 | 0.44% |
35,850
+31,754
| +775% | +$491万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
30
Home Depot
HD
$3479億
| $563万 | 0.44% |
+42,178
| 新規 | +$526万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
31
Verizon
VZ
$1921億
| $551万 | 0.43% |
+101,917
| 新規 | +$510万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
CVC
32
上場廃止
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| $545万 | 0.42% |
+165,143
| 新規 | +$532万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
33
Simon Property Group
SPG
$751億
| $525万 | 0.41% |
+25,287
| 新規 | +$486万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
34
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $524万 | 0.41% |
108,340
+103,757
| +2,264% | +$508万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
35
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $512万 | 0.4% |
286,840
+130,847
| +84% | +$214万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
36
Pfizer
PFE
$1647億
| $511万 | 0.4% |
181,666
+9,775
| +6% | +$27.9万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
37
Caterpillar
CAT
$2746億
| $504万 | 0.39% |
65,783
+14,927
| +29% | +$100万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
38
United Airlines
UAL
$355億
| $502万 | 0.39% |
83,819
+49,204
| +142% | +$261万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
39
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $498万 | 0.39% |
+90,110
| 新規 | +$472万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
40
Honeywell
HON
$706億
| $490万 | 0.38% |
48,715
+34,343
| +239% | +$322万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
STJ
41
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $487万 | 0.38% |
88,527
+70,171
| +382% | +$382万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
42
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $485万 | 0.38% |
94,781
-32,522
| -26% | -$159万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
43
AT&T
T
$1494億
| $476万 | 0.37% |
160,840
+147,747
| +1,128% | +$409万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
44
Ford
F
$476億
| $459万 | 0.36% |
339,958
+193,321
| +132% | +$243万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
HDS
45
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $459万 | 0.36% |
138,694
+127,294
| +1,117% | +$350万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
46
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $458万 | 0.36% |
97,375
+92,730
| +1,996% | +$451万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
47
Boeing
BA
$1359億
| $456万 | 0.35% |
35,939
+29,580
| +465% | +$367万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
48
Fidelity National Information Services
FIS
$152億
| $455万 | 0.35% |
71,809
-40,280
| -36% | -$242万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
49
American International
AIG
$430億
| $453万 | 0.35% |
83,790
-19,112
| -19% | -$103万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
ARG
50
上場廃止
Airgas Inc
ARG
| $452万 | 0.35% |
31,884
+25,505
| +400% | +$358万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Squarepointは1,726銘柄を保有し、保有額は$12.9億でした。前四半期の$9.12億から41%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.2% を占めています。
Squarepointは2016年第1四半期に純新規資金として$3.47億を投じ、新たに505銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち347銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はChubbで、保有株数は105,706株、評価額は$1260万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち15%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAllstateで、推定$622万相当を売却しました。
- Squarepointが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はChubbで、株数は105,706株、評価額は$1260万でした。
- Squarepointは2016年第1四半期にMondelez Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1108万でした。
- Squarepointが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllstateで、推定$622万相当を減らしました。
- Squarepointは2016年第1四半期にDaVitaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$515万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$12.9億のポートフォリオの8.2%を占めています。
- Squarepointは2016年第1四半期に新たに505件のポジションを取り、612件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%増加し、$12.9億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。