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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
51.46%
推定1年リターン
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-19.12%
1年予想リターン
+9.9%
3年間の予想リターン
+36.77%
5年予想リターン
+5.57%
10年間の推定リターン
+35.66%
AUM
$10.9億
運用資産残高の伸び率
-$5886万
(-5.1%)
資金フロー
+$1.68億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.65%
保有額
2,326
新規
725
買い増し
535
減少
383
解消
662
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+$968万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$779万 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$761万 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+$755万 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+$736万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$782万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$738万 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+$727万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$647万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$644万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.83% |
| 2 | 金融 | 14.47% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.96% |
| 5 | ヘルスケア | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Benchmark Electronics
BHE
$22.5億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+139
| 新規 | +$3,355 |
2022 Q2
0四半期
|
|
1602
CISO Global
CISO
$848万
| $3,000 | ﹤0.01% |
+68
| 新規 | +$5,276 |
2022 Q2
0四半期
|
|
1603
Cohen & Steers
CNS
$36.7億
| $3,000 | ﹤0.01% |
54
-734
| -93% | -$5.55万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
1604
CEL-SCI Corp
CVM
$2251万
| $3,000 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$2,812 |
2022 Q2
0四半期
|
|
1605
上場廃止
ESS Tech
GWH
| $3,000 | ﹤0.01% |
86
-127
| -60% | -$8,909 |
2021 Q4
2四半期
|
|
1606
HighPeak Energy
HPK
$10.4億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+131
| 新規 | +$3,813 |
2022 Q2
0四半期
|
|
1607
Haverty Furniture Companies
HVT
$3.96億
| $3,000 | ﹤0.01% |
138
-9,550
| -99% | -$25.5万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
1608
NexGen Energy
NXE
$53.4億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+1,031
| 新規 | +$4,892 |
2022 Q2
0四半期
|
|
1609
Ocugen
OCGN
$2.81億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新規 | +$3,349 |
2022 Q2
0四半期
|
|
1610
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
$1.61億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+742
| 新規 | +$3,965 |
2022 Q2
0四半期
|
|
1611
Instil Bio
TIL
$4123万
| $3,000 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$4,957 |
2022 Q2
0四半期
|
|
1612
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.47億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$3,121 |
2022 Q2
0四半期
|
|
1613
Taysha Gene Therapies
TSHA
$13.4億
| $3,000 | ﹤0.01% |
829
-2,100
| -72% | -$8,331 |
2021 Q4
2四半期
|
|
1614
Washington Trust Bancorp
WASH
$7.4億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+81
| 新規 | +$3,953 |
2022 Q2
0四半期
|
|
1615
22nd Century Group
XXII
$42.4万
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q2
0四半期
|
|
1616
NPK International
NPKI
$7.58億
| $3,000 | ﹤0.01% |
1,083
-899
| -45% | -$3,443 |
2022 Q1
1四半期
|
|
1617
上場廃止
MODEL N, INC.
MODN
| $3,000 | ﹤0.01% |
156
-244
| -61% | -$6,076 |
2021 Q3
3四半期
|
|
|
GHL
1618
上場廃止
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| $3,000 | ﹤0.01% |
351
-2,279
| -87% | -$2.8万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
CYXT
1619
上場廃止
Cyxtera Technologies, Inc. Class A Common Stock
CYXT
| $3,000 | ﹤0.01% |
+301
| 新規 | +$3,882 |
2022 Q2
0四半期
|
|
1620
上場廃止
CareMax, Inc. Class A Common Stock
CMAX
| $3,000 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$4,972 |
2022 Q2
0四半期
|
|
1621
Archer Aviation
ACHR
$31.5億
| $2,000 | ﹤0.01% |
974
-326
| -25% | -$1,313 |
2021 Q4
2四半期
|
|
1622
Aquestive Therapeutics
AQST
$4.91億
| $2,000 | ﹤0.01% |
3,751
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
1623
Arlo Technologies
ARLO
$12.8億
| $2,000 | ﹤0.01% |
394
-28,060
| -99% | -$20.5万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
1624
CBL Properties
CBL
$16.9億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+105
| 新規 | +$2,934 |
2022 Q2
0四半期
|
|
1625
Cardiff Oncology
CRDF
$5649万
| $2,000 | ﹤0.01% |
1,300
-10,300
| -89% | -$1.72万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは$10.9億相当のポジションを2,326件保有しており、前四半期の$11.5億から5.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.7% を占めています。
Quantbot Technologiesは2022年第2四半期に純新規資金として$1.68億を投じ、新たに725銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち535銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Streetで、保有株数は136,804株、評価額は$843万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$613万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Streetで、株数は136,804株、評価額は$843万でした。
- Quantbot Technologiesは2022年第2四半期にArista Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$755万でした。
- Quantbot Technologiesが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$613万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2022年第2四半期にAir Products & Chemicalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$782万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.9億のポートフォリオの6.7%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2022年第2四半期に新たに725件のポジションを取り、662件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%減少し、$10.9億となりました。
2022年8月9日に提出された、2022年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。