Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$1310万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$1149万 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$921万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$914万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$909万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$1129万 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+$951万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$883万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$855万 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$779万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 14.56% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.84% |
| 3 | 情報技術 | 12.57% |
| 4 | ヘルスケア | 12.33% |
| 5 | 金融 | 11.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
CONMED
CNMD
$15億
| $3.7万 | 0.01% |
851
+424
| +99% | +$1.84万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
852
EastGroup Properties
EGP
$106億
| $3.7万 | 0.01% |
680
-4,892
| -88% | -$27.6万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
853
Knowles
KN
$28.8億
| $3.7万 | 0.01% |
2,789
+2,284
| +452% | +$3.9万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
854
Matador Resources
MTDR
$65.4億
| $3.7万 | 0.01% |
1,922
-5,540
| -74% | -$13.5万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
855
WaFd
WAFD
$21.7億
| $3.7万 | 0.01% |
+1,556
| 新規 | +$3.83万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
856
Celldex Therapeutics
CLDX
$22.4億
| $3.6万 | 0.01% |
153
+26
| +20% | +$5,668 |
2015 Q3
1四半期
|
|
857
Forum Energy Technologies
FET
$8.81億
| $3.6万 | 0.01% |
+145
| 新規 | +$3.94万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
858
Merit Medical Systems
MMSI
$51.9億
| $3.6万 | 0.01% |
+1,984
| 新規 | +$3.99万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
859
MACOM Technology Solutions
MTSI
$188億
| $3.6万 | 0.01% |
+893
| 新規 | +$3.11万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
860
Simmons First National
SFNC
$33.7億
| $3.6万 | 0.01% |
+1,420
| 新規 | +$3.74万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
861
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$39.6億
| $3.6万 | 0.01% |
+642
| 新規 | +$3.99万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
VRTU
862
上場廃止
Virtusa Corporation
VRTU
| $3.6万 | 0.01% |
+876
| 新規 | +$4.4万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
863
上場廃止
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| $3.6万 | 0.01% |
+2,300
| 新規 | +$3.93万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
864
Silicon Laboratories
SLAB
$74.2億
| $3.5万 | 0.01% |
724
-3,450
| -83% | -$17.1万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
865
Darling Ingredients
DAR
$85.8億
| $3.4万 | 0.01% |
3,235
-119
| -4% | -$1,240 |
2015 Q3
1四半期
|
|
866
Plexus
PLXS
$56.2億
| $3.4万 | 0.01% |
997
-289
| -22% | -$1.08万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
867
Reinsurance Group of America
RGA
$178億
| $3.4万 | 0.01% |
400
-624
| -61% | -$5.65万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
BPL
868
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $3.4万 | 0.01% |
528
-2,609
| -83% | -$17.1万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
KS
869
上場廃止
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| $3.4万 | 0.01% |
1,531
-20,385
| -93% | -$44.7万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
870
Alliance Resource Partners
ARLP
$32.5億
| $3.3万 | 0.01% |
2,500
-2,698
| -52% | -$5.01万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
871
Babcock & Wilcox
BW
$7.07億
| $3.3万 | 0.01% |
+160
| 新規 | +$2.92万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
872
Kite Realty
KRG
$50.9億
| $3.3万 | 0.01% |
1,274
-8,174
| -87% | -$21.2万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
873
Watts Water Technologies
WTS
$119億
| $3.3万 | 0.01% |
+673
| 新規 | +$3.68万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
WMC
874
上場廃止
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| $3.3万 | 0.01% |
+324
| 新規 | +$3.7万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
LABL
875
上場廃止
Multi-Color Corp
LABL
| $3.3万 | 0.01% |
+557
| 新規 | +$3.83万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,658銘柄を保有し、保有額は$5.83億でした。前四半期の$5.74億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Quantbot Technologiesは2015年第4四半期に純新規資金として$2474万を投じ、新たに494銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち258銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は128,217株、評価額は$1234万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$1129万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は128,217株、評価額は$1234万でした。
- Quantbot Technologiesは2015年第4四半期にHealthpeak Propertiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$634万でした。
- Quantbot Technologiesが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$1129万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2015年第4四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$883万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.83億のポートフォリオの15%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2015年第4四半期に新たに494件のポジションを取り、611件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$5.83億となりました。
2016年1月22日に提出された、2015年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。