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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Extra Space Storage
EXR
$295億
| $607万 | 0.65% |
+65,581
| 新規 | +$592万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
27
Keurig Dr Pepper
KDP
$470億
| $607万 | 0.65% |
62,798
-21,706
| -26% | -$199万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
28
Ameriprise Financial
AMP
$433億
| $604万 | 0.64% |
+67,276
| 新規 | +$650万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
29
Elevance Health
ELV
$950億
| $604万 | 0.64% |
45,964
+39,266
| +586% | +$537万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
30
Union Pacific
UNP
$1721億
| $604万 | 0.64% |
69,178
+51,886
| +300% | +$439万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
ALXN
31
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $581万 | 0.62% |
+49,771
| 新規 | +$706万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
GGP
32
上場廃止
GGP Inc.
GGP
| $572万 | 0.61% |
191,721
+124,260
| +184% | +$351万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
33
RTX Corp
RTX
$2583億
| $563万 | 0.6% |
87,263
+74,686
| +594% | +$478万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
34
Salesforce
CRM
$2003億
| $555万 | 0.59% |
+69,870
| 新規 | +$548万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
35
Entergy
ETR
$507億
| $538万 | 0.57% |
132,174
+101,230
| +327% | +$388万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
36
Global Payments
GPN
$223億
| $536万 | 0.57% |
+75,168
| 新規 | +$555万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
37
Pfizer
PFE
$1696億
| $536万 | 0.57% |
+160,528
| 新規 | +$512万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
38
SLB Ltd
SLB
$756億
| $533万 | 0.57% |
+67,356
| 新規 | +$516万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
39
Progressive
PGR
$1287億
| $522万 | 0.56% |
155,967
+154,788
| +13,129% | +$512万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
40
Coca-Cola
KO
$3991億
| $513万 | 0.55% |
+113,121
| 新規 | +$511万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
41
Edwards Lifesciences
EW
$505億
| $511万 | 0.54% |
153,729
+138,492
| +909% | +$474万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
CTXS
42
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $508万 | 0.54% |
79,679
+48,776
| +158% | +$321万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
43
Oneok
OKE
$587億
| $491万 | 0.52% |
+103,497
| 新規 | +$411万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
44
ServiceNow
NOW
$1582億
| $490万 | 0.52% |
369,380
+282,405
| +325% | +$392万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
45
CVS Health
CVS
$1206億
| $489万 | 0.52% |
+51,103
| 新規 | +$509万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
46
LyondellBasell Industries
LYB
$202億
| $477万 | 0.51% |
64,054
+63,506
| +11,589% | +$524万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.07兆
| $457万 | 0.49% |
129,940
+59,360
| +84% | +$218万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
48
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$476億
| $447万 | 0.48% |
89,058
-15,058
| -14% | -$80.2万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
49
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $438万 | 0.47% |
+43,368
| 新規 | +$426万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
50
Regions Financial
RF
$239億
| $433万 | 0.46% |
508,439
+469,424
| +1,203% | +$425万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。