Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$1310万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$1149万 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$921万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$914万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$909万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$1129万 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+$951万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$883万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$855万 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$779万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 14.56% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.84% |
| 3 | 情報技術 | 12.57% |
| 4 | ヘルスケア | 12.33% |
| 5 | 金融 | 11.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Edison International
EIX
$231億
| $371万 | 0.64% |
+62,713
| 新規 | +$383万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
27
Martin Marietta Materials
MLM
$373億
| $369万 | 0.63% |
27,013
+9,444
| +54% | +$143万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
28
Netflix
NFLX
$2650億
| $364万 | 0.62% |
+318,260
| 新規 | +$364万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
29
Baxter International
BAX
$136億
| $359万 | 0.62% |
94,203
+76,578
| +434% | +$280万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
30
eBay
EBAY
$539億
| $350万 | 0.6% |
127,547
+102,742
| +414% | +$284万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
BBBY
31
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $350万 | 0.6% |
72,593
+50,055
| +222% | +$278万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
32
Emerson Electric
EMR
$932億
| $333万 | 0.57% |
+69,571
| 新規 | +$331万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
33
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$839億
| $332万 | 0.57% |
51,708
+19,639
| +61% | +$140万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
34
Hasbro
HAS
$173億
| $318万 | 0.55% |
47,254
+34,167
| +261% | +$250万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
35
Visa
V
$7940億
| $314万 | 0.54% |
+40,463
| 新規 | +$313万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
36
Ameriprise Financial
AMP
$451億
| $312万 | 0.53% |
+29,283
| 新規 | +$327万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
37
Kinder Morgan
KMI
$704億
| $311万 | 0.53% |
+208,391
| 新規 | +$497万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
38
Marriott International
MAR
$1105億
| $310万 | 0.53% |
+46,234
| 新規 | +$334万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
39
Masco
MAS
$164億
| $308万 | 0.53% |
+108,674
| 新規 | +$309万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
40
Ventas
VTR
$478億
| $297万 | 0.51% |
52,678
-11,284
| -18% | -$61.4万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
41
Morgan Stanley
MS
$2979億
| $290万 | 0.5% |
91,083
-6,362
| -7% | -$21.1万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
42
FirstEnergy
FE
$269億
| $289万 | 0.5% |
91,017
+9,512
| +12% | +$29.9万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
43
Realty Income
O
$567億
| $284万 | 0.49% |
+56,671
| 新規 | +$271万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
44
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $282万 | 0.48% |
+51,965
| 新規 | +$282万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
45
HF Sinclair
DINO
$172億
| $260万 | 0.45% |
+65,255
| 新規 | +$309万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
46
Becton Dickinson
BDX
$584億
| $258万 | 0.44% |
+17,167
| 新規 | +$247万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
47
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $258万 | 0.44% |
30,273
+16,909
| +127% | +$144万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
RDS.A
48
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $258万 | 0.44% |
59,321
+53,366
| +896% | +$254万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
49
MGM Resorts International
MGM
$84.7億
| $256万 | 0.44% |
+112,813
| 新規 | +$249万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
50
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $253万 | 0.43% |
+50,774
| 新規 | +$308万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,658銘柄を保有し、保有額は$5.83億でした。前四半期の$5.74億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Quantbot Technologiesは2015年第4四半期に純新規資金として$2474万を投じ、新たに494銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち258銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は128,217株、評価額は$1234万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$1129万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は128,217株、評価額は$1234万でした。
- Quantbot Technologiesは2015年第4四半期にHealthpeak Propertiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$634万でした。
- Quantbot Technologiesが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$1129万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2015年第4四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$883万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.83億のポートフォリオの15%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2015年第4四半期に新たに494件のポジションを取り、611件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$5.83億となりました。
2016年1月22日に提出された、2015年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。