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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
51.46%
推定1年リターン
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.07%
1年予想リターン
+9.9%
3年間の予想リターン
+36.77%
5年予想リターン
+5.57%
10年間の推定リターン
+35.66%
AUM
$9.02億
運用資産残高の伸び率
+$220万
(+0.24%)
資金フロー
-$41.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.7%
保有額
1,567
新規
519
買い増し
261
減少
245
解消
542
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$2285万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$1948万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$1779万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1715万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1477万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1540万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$1537万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$1393万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$1302万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$1156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.94% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.55% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.44% |
| 4 | ヘルスケア | 11.82% |
| 5 | 情報技術 | 10.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Brinker International
EAT
$82.4億
| $66.9万 | 0.07% |
+13,523
| 新規 | +$69.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
277
Popular Inc
BPOP
$98.5億
| $66.3万 | 0.07% |
15,145
-4,898
| -24% | -$19.8万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
278
Kennametal
KMT
$18.5億
| $66.3万 | 0.07% |
+21,212
| 新規 | +$66.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
279
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $66.2万 | 0.07% |
32,168
+24,514
| +320% | +$54.4万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
280
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $66.1万 | 0.07% |
+30,571
| 新規 | +$78.5万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
FNSR
281
上場廃止
Finisar Corp
FNSR
| $66万 | 0.07% |
+21,807
| 新規 | +$67万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
TWTR
282
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $65.9万 | 0.07% |
+40,458
| 新規 | +$74.2万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
283
Kohl's
KSS
$27.2億
| $65.8万 | 0.07% |
+13,344
| 新規 | +$66万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
284
Sunstone Hotel Investors
SHO
$22.6億
| $65.6万 | 0.07% |
+43,055
| 新規 | +$60万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
285
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $65.6万 | 0.07% |
110,849
+3,988
| +4% | +$2.35万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
286
Reliance Steel & Aluminium
RS
$218億
| $65.5万 | 0.07% |
8,239
+2,212
| +37% | +$16.9万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
287
Twilio
TWLO
$327億
| $65.5万 | 0.07% |
22,726
+22,516
| +10,722% | +$84.4万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
288
Cadence Design Systems
CDNS
$886億
| $65.2万 | 0.07% |
+25,861
| 新規 | +$66.5万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
289
Lumentum
LITE
$541億
| $65.2万 | 0.07% |
+16,870
| 新規 | +$67.1万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
290
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $65万 | 0.07% |
20,148
-109,091
| -84% | -$332万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
HZNP
291
上場廃止
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| $64.5万 | 0.07% |
39,888
+33,682
| +543% | +$61.1万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
292
ZTO Express
ZTO
$152億
| $64.4万 | 0.07% |
+53,426
| 新規 | +$76.9万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
293
Amgen
AMGN
$2519億
| $64.3万 | 0.07% |
4,402
-35,566
| -89% | -$535万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
294
New Oriental
EDU
$82.6億
| $64.3万 | 0.07% |
+15,282
| 新規 | +$72万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
295
Equinix
EQIX
$1043億
| $64.3万 | 0.07% |
1,801
-4,693
| -72% | -$164万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
296
Bloomin' Brands
BLMN
$8.89億
| $63.4万 | 0.07% |
35,203
+23,260
| +195% | +$42.1万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
VWR
297
上場廃止
VWR Corporation
VWR
| $63.1万 | 0.07% |
+25,235
| 新規 | +$67万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
MGLN
298
上場廃止
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| $63万 | 0.07% |
+8,374
| 新規 | +$53.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
299
Jefferies Financial Group
JEF
$105億
| $62.9万 | 0.07% |
30,240
+4,879
| +19% | +$9.11万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
300
Aecom
ACM
$90.7億
| $62.6万 | 0.07% |
17,227
+16,333
| +1,827% | +$54.2万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,567銘柄を保有し、保有額は$9.02億でした。前四半期の$9億から0.24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Quantbot Technologiesの2016年第4四半期の報告書には、新規 519件、261件増加しました、245件減少、542件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はS&P Globalで、保有株数は191,296株、評価額は$2057万でした。 最も大きな売却はWells Fargoで、推定額は$1540万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
- Quantbot Technologiesが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は191,296株、評価額は$2057万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$1779万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$1540万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1302万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.02億のポートフォリオの17%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期に新たに519件のポジションを取り、542件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.24%増加し、$9.02億となりました。
2017年2月9日に提出された、2016年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。