Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Radian Group
RDN
$47.1億
| $111万 | 0.1% |
67,801
+61,436
| +965% | +$105万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
252
AGNC Investment
AGNC
$108億
| $110万 | 0.1% |
+51,940
| 新規 | +$108万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
253
Capri Holdings
CPRI
$21.6億
| $110万 | 0.1% |
30,509
-8,974
| -23% | -$32.6万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
254
Ally Financial
ALLY
$115億
| $109万 | 0.1% |
+52,292
| 新規 | +$103万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
255
上場廃止
MRC Global
MRC
| $108万 | 0.1% |
65,592
+50,894
| +346% | +$93.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
256
上場廃止
Arch Resources, Inc.
ARCH
| $108万 | 0.1% |
15,849
+7,450
| +89% | +$52.4万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
257
Textron
TXT
$146億
| $108万 | 0.1% |
22,952
+11,988
| +109% | +$56.4万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
258
F5
FFIV
$182億
| $108万 | 0.1% |
8,483
-6,756
| -44% | -$88.5万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
259
Viatris
VTRS
$241億
| $106万 | 0.1% |
27,459
-69,007
| -72% | -$265万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
WFM
260
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $106万 | 0.1% |
+25,078
| 新規 | +$91.3万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
261
Teledyne Technologies
TDY
$302億
| $106万 | 0.1% |
+8,272
| 新規 | +$107万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
SRC
262
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $105万 | 0.1% |
31,577
+18,557
| +143% | +$69.5万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
263
BJ's Restaurants
BJRI
$12.5億
| $105万 | 0.1% |
+28,116
| 新規 | +$119万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
264
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $104万 | 0.1% |
34,259
+16,743
| +96% | +$47.8万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
PF
265
上場廃止
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| $104万 | 0.1% |
17,444
+12,207
| +233% | +$72.9万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
266
Philip Morris
PM
$3060億
| $101万 | 0.1% |
+8,634
| 新規 | +$100万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
267
AB InBev
BUD
$1656億
| $101万 | 0.1% |
+9,180
| 新規 | +$105万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
268
DexCom
DXCM
$300億
| $101万 | 0.1% |
55,420
+23,156
| +72% | +$42.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
269
MSCI
MSCI
$481億
| $101万 | 0.1% |
+9,830
| 新規 | +$98.9万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
270
WEC Energy
WEC
$386億
| $101万 | 0.1% |
+16,477
| 新規 | +$102万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
CAVM
271
上場廃止
Cavium, Inc.
CAVM
| $100万 | 0.09% |
+16,100
| 新規 | +$112万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
272
Century Aluminum
CENX
$36.3億
| $100万 | 0.09% |
+63,998
| 新規 | +$89.3万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
273
ITT
ITT
$192億
| $98.6万 | 0.09% |
24,560
+23,754
| +2,947% | +$94.8万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
274
Astec Industries
ASTE
$8.64億
| $97.9万 | 0.09% |
17,641
+15,459
| +708% | +$91.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
VMW
275
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $97.7万 | 0.09% |
+11,181
| 新規 | +$103万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。