Squarepoint Ativos da carteira
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 63,7 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 28,6 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 21,7 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 21,4 mi |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 19,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 228 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 12,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,37% |
| 2 | Tecnologia | 11,95% |
| 3 | Saúde | 11,5% |
| 4 | Bens industriais | 10,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 4,59 mi | 0,3% |
113.139
+93.210
| +468% | +US$ 3,78 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
77
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 4,55 mi | 0,3% |
+71.114
| Nova | +US$ 4,72 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
78
Estee Lauder
EL
US$ 40,5 bi
| US$ 4,5 mi | 0,3% |
50.762
+10.154
| +25% | +US$ 926 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
79
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 4,49 mi | 0,3% |
+70.370
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ANDV
80
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 4,47 mi | 0,3% |
56.157
+16.176
| +40% | +US$ 1,25 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
81
Allstate
ALL
US$ 66,2 bi
| US$ 4,4 mi | 0,29% |
63.603
+7.764
| +14% | +US$ 535 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
82
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 4,39 mi | 0,29% |
58.098
-4.692
| -7% | -US$ 359 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
83
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,4 bi
| US$ 4,37 mi | 0,29% |
126.490
+88.298
| +231% | +US$ 2,89 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
84
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 4,32 mi | 0,29% |
109.873
+54.477
| +98% | +US$ 2,06 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
CELG
85
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 4,06 mi | 0,27% |
+38.845
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
86
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 4,05 mi | 0,27% |
+32.252
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
87
JD.com
JD
US$ 37,7 bi
| US$ 4,02 mi | 0,27% |
+154.108
| Nova | +US$ 3,71 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
XLNX
88
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 4 mi | 0,27% |
73.606
-42.287
| -36% | -US$ 2,17 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
89
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 3,97 mi | 0,26% |
599.100
+483.800
| +420% | +US$ 2,87 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CTXS
90
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 3,93 mi | 0,26% |
57.887
+21.675
| +60% | +US$ 1,48 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
91
Cardinal Health
CAH
US$ 65 bi
| US$ 3,85 mi | 0,26% |
49.549
+16.088
| +48% | +US$ 1,3 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
92
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 3,84 mi | 0,25% |
64.696
-314.432
| -83% | -US$ 18 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
93
Macy's
M
US$ 6,45 bi
| US$ 3,84 mi | 0,25% |
103.551
+30.085
| +41% | +US$ 1,09 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
94
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 3,81 mi | 0,25% |
+26.369
| Nova | +US$ 3,86 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
95
DaVita
DVA
US$ 11 bi
| US$ 3,79 mi | 0,25% |
57.364
+27.867
| +94% | +US$ 1,96 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
96
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 3,78 mi | 0,25% |
15.873
+7.502
| +90% | +US$ 1,9 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
97
Kohl's
KSS
US$ 2,72 bi
| US$ 3,65 mi | 0,24% |
83.499
+49.136
| +143% | +US$ 2,06 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
98
JetBlue
JBLU
US$ 1,42 bi
| US$ 3,63 mi | 0,24% |
210.529
+166.443
| +378% | +US$ 2,85 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
99
Northern Trust
NTRS
US$ 32,3 bi
| US$ 3,62 mi | 0,24% |
53.313
+18.730
| +54% | +US$ 1,27 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
100
PG&E
PCG
US$ 29,2 bi
| US$ 3,6 mi | 0,24% |
58.798
+4.077
| +7% | +US$ 259 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T3 2016
No T3 2016, Squarepoint detinha 1.524 posições no valor de US$ 1,51 bi, uma queda de 6% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Squarepoint fez uma retirada líquida de US$ 125 mi em T3 2016, encerrando 544 posições e reduzindo 270 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 14,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 19% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Squarepoint abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 63,7 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T3 2016 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 ações no valor de US$ 63,7 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T3 2016 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 228 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 15% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T3 2016.
- Squarepoint abriu 456 novas posições e encerrou 544 em T3 2016.
- O valor da carteira de Squarepoint caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T3 2016, protocolado em 15 de nov. de 2016.