Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$1068万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1021万 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+$1020万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$816万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$799万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$600万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$449万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$436万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$420万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$410万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.15% |
| 2 | 金融 | 15.2% |
| 3 | ヘルスケア | 12.15% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.69% |
| 5 | 生活必需品 | 9.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETP
151
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $84万 | 0.15% |
16,096
+9,896
| +160% | +$55.2万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
152
Deckers Outdoor
DECK
$116億
| $83.5万 | 0.15% |
69,660
+21,906
| +46% | +$26.9万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
153
International Flavors & Fragrances
IFF
$207億
| $83.5万 | 0.15% |
7,647
+6,945
| +989% | +$80.2万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
154
Vulcan Materials
VMC
$363億
| $82.5万 | 0.15% |
9,832
-8,334
| -46% | -$72.7万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
155
Illumina
ILMN
$322億
| $82.2万 | 0.15% |
3,871
+1,873
| +94% | +$36.6万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
156
Robert Half
RHI
$42.8億
| $82.2万 | 0.15% |
14,822
+6,774
| +84% | +$38.7万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
157
Regency Centers
REG
$137億
| $80.3万 | 0.14% |
+13,625
| 新規 | +$87.1万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
IDTI
158
上場廃止
Integrated Device Technology I
IDTI
| $79.8万 | 0.14% |
36,803
+16,667
| +83% | +$36万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
159
Sunstone Hotel Investors
SHO
$23.3億
| $79.7万 | 0.14% |
53,151
+41,185
| +344% | +$64.7万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
160
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $78.9万 | 0.14% |
6,740
-5,247
| -44% | -$57.3万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
161
Herbalife
HLF
$16億
| $78.7万 | 0.14% |
28,572
-13,166
| -32% | -$31.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
162
Johnson Controls International
JCI
$818億
| $78.7万 | 0.14% |
+15,182
| 新規 | +$81.3万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
163
AXIS Capital
AXS
$76億
| $78.3万 | 0.14% |
+14,674
| 新規 | +$79万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
164
Cognizant
CTSH
$289億
| $78万 | 0.14% |
12,779
+3,250
| +34% | +$20.4万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
165
Nasdaq
NDAQ
$599億
| $77.7万 | 0.14% |
+47,778
| 新規 | +$80.2万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
166
Verisk Analytics
VRSK
$262億
| $76.5万 | 0.14% |
10,518
+7,339
| +231% | +$53.9万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
167
Kimberly-Clark
KMB
$665億
| $76.3万 | 0.14% |
7,205
-7,606
| -51% | -$82.8万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
168
Estee Lauder
EL
$399億
| $75.2万 | 0.13% |
+8,680
| 新規 | +$74.9万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
VMW
169
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $74.6万 | 0.13% |
+8,708
| 新規 | +$76万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
SONC
170
上場廃止
Sonic Corp
SONC
| $72.9万 | 0.13% |
25,331
+15,216
| +150% | +$46.7万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
171
Bloomin' Brands
BLMN
$8.35億
| $72.4万 | 0.13% |
33,950
+18,148
| +115% | +$40.8万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
172
Vale
VALE
$493億
| $72.3万 | 0.13% |
122,782
-53,871
| -30% | -$36.1万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
173
上場廃止
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| $70.1万 | 0.13% |
+19,053
| 新規 | +$70.8万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
174
Biogen
BIIB
$367億
| $69.7万 | 0.12% |
1,727
-3,086
| -64% | -$124万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
175
Chevron
CVX
$4149億
| $69.2万 | 0.12% |
+7,183
| 新規 | +$75.4万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,591銘柄を保有し、保有額は$5.58億でした。前四半期の$4.04億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Quantbot Technologiesは2015年第2四半期に純新規資金として$1.79億を投じ、新たに566銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち276銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCardinal Healthで、保有株数は115,558株、評価額は$967万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCrown Castleで、推定$301万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCardinal Healthで、株数は115,558株、評価額は$967万でした。
- Quantbot Technologiesは2015年第2四半期にAutomatic Data Processingの保有額を最も増やし、増加額は推定$1068万でした。
- Quantbot Technologiesが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrown Castleで、推定$301万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2015年第2四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$600万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.58億のポートフォリオの16%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2015年第2四半期に新たに566件のポジションを取り、508件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$5.58億となりました。
2015年7月27日に提出された、2015年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。