Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$902万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$592万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$504万 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$494万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$478万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$419万 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$408万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$405万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$354万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$332万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 14.05% |
| 2 | 情報技術 | 13.82% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.85% |
| 4 | 金融 | 10.79% |
| 5 | エネルギー | 10.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Herbalife
HLF
$16.1億
| $122万 | 0.19% |
37,864
+31,444
| +490% | +$96.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
152
Philip Morris
PM
$3141億
| $121万 | 0.19% |
+14,407
| 新規 | +$124万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
153
Liberty Global Class C
LBTYK
$31億
| $121万 | 0.19% |
+35,276
| 新規 | +$117万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
154
Regions Financial
RF
$247億
| $120万 | 0.19% |
112,530
+111,116
| +7,858% | +$116万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
155
Methanex
MEOH
$50.5億
| $119万 | 0.19% |
+19,271
| 新規 | +$118万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
NSR
156
上場廃止
Neustar Inc
NSR
| $119万 | 0.19% |
45,583
+27,147
| +147% | +$73.8万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
157
Gilead Sciences
GILD
$2078億
| $118万 | 0.19% |
14,186
+12,686
| +846% | +$98.7万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
158
上場廃止
MRC Global
MRC
| $116万 | 0.18% |
40,856
+20,623
| +102% | +$58.6万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
159
上場廃止
Civitas Resources
CIVI
| $115万 | 0.18% |
180
+37
| +26% | +$20.9万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
160
Guidewire Software
GWRE
$141億
| $114万 | 0.18% |
28,037
+26,537
| +1,769% | +$105万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
161
ON Semiconductor
ON
$245億
| $114万 | 0.18% |
124,402
+49,433
| +66% | +$45万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
162
Newell Brands
NWL
$25億
| $113万 | 0.18% |
36,372
+3,203
| +10% | +$9.6万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
TWX
163
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $112万 | 0.18% |
16,015
-6,790
| -30% | -$44.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
164
Danaher
DHR
$1652億
| $111万 | 0.18% |
21,016
-3,761
| -15% | -$19.3万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
165
NOV
NOV
$62億
| $110万 | 0.17% |
+13,382
| 新規 | +$100万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
166
Bloomin' Brands
BLMN
$8.96億
| $109万 | 0.17% |
48,679
+39,889
| +454% | +$88.1万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
167
Nu Skin
NUS
$2.21億
| $109万 | 0.17% |
14,741
+14,080
| +2,130% | +$111万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
168
Trinity Industries
TRN
$24.9億
| $108万 | 0.17% |
34,326
+28,203
| +461% | +$79.9万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
WWAV
169
上場廃止
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| $107万 | 0.17% |
33,185
+11,121
| +50% | +$33.3万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
SWFT
170
上場廃止
Swift Transportation Company
SWFT
| $107万 | 0.17% |
42,571
+37,458
| +733% | +$90.9万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
RAX
171
上場廃止
Rackspace Hosting Inc
RAX
| $106万 | 0.17% |
+31,601
| 新規 | +$105万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
HDS
172
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $106万 | 0.17% |
37,166
+33,165
| +829% | +$88.2万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
173
Carter's
CRI
$12.3億
| $105万 | 0.17% |
+15,226
| 新規 | +$111万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
174
Fidelity National Information Services
FIS
$152億
| $105万 | 0.17% |
+19,124
| 新規 | +$103万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
175
NRG Energy
NRG
$169億
| $104万 | 0.17% |
+28,103
| 新規 | +$96.7万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,640銘柄を保有し、保有額は$6.33億でした。前四半期の$4.24億から49%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.4% を占めています。
Quantbot Technologiesは2014年第2四半期に純新規資金として$1.97億を投じ、新たに573銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち329銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は47,465株、評価額は$929万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$354万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は47,465株、評価額は$929万でした。
- Quantbot Technologiesは2014年第2四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$377万でした。
- Quantbot Technologiesが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$354万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2014年第2四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$419万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.33億のポートフォリオの8.4%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2014年第2四半期に新たに573件のポジションを取り、517件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で49%増加し、$6.33億となりました。
2014年7月8日に提出された、2014年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。