Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantbot Technologiesの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,613銘柄を保有し、保有額は$6.24億でした。前四半期の$5.83億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。

Quantbot Technologiesは2016年第1四半期に純新規資金として$3790万を投じ、新たに566銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち296銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKeurig Dr Pepperで、保有株数は84,504株、評価額は$756万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$1051万相当を売却しました。

• Quantbot Technologiesが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はKeurig Dr Pepperで、株数は84,504株、評価額は$756万でした。
• Quantbot Technologiesは2016年第1四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$816万でした。
• Quantbot Technologiesが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$1051万相当を減らしました。
• Quantbot Technologiesは2016年第1四半期にWalt Disneyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1084万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.24億のポートフォリオの12%を占めています。
• Quantbot Technologiesは2016年第1四半期に新たに566件のポジションを取り、491件のポジションを解消しました。
• Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$6.24億となりました。

2016年4月28日に提出された、2016年第1四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。