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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
51.46%
推定1年リターン
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.02%
1年予想リターン
+9.9%
3年間の予想リターン
+36.77%
5年予想リターン
+5.57%
10年間の推定リターン
+35.66%
AUM
$5.74億
運用資産残高の伸び率
+$1568万
(+2.8%)
資金フロー
+$9211万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.55%
保有額
1,663
新規
580
買い増し
342
減少
240
解消
499
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$963万 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$895万 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$884万 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+$779万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$776万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$1240万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$974万 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+$929万 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+$856万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$770万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.34% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.86% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.03% |
| 4 | 金融 | 11.85% |
| 5 | 情報技術 | 10.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BNFT
1101
上場廃止
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| $8,000 | ﹤0.01% |
+266
| 新規 | +$1.02万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
CDK
1102
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $8,000 | ﹤0.01% |
+184
| 新規 | +$9,335 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
VAR
1103
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $8,000 | ﹤0.01% |
128
-824
| -87% | -$6.01万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
MITL
1104
上場廃止
Mitel Networks Corporation
MITL
| $8,000 | ﹤0.01% |
+1,310
| 新規 | +$1.06万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
ITC
1105
上場廃止
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| $8,000 | ﹤0.01% |
256
-8,716
| -97% | -$29.1万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
1106
Inovio Pharmaceuticals
INO
$2.57億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+108
| 新規 | +$9,410 |
2015 Q3
0四半期
|
|
1107
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $7,000 | ﹤0.01% |
+179
| 新規 | +$8,357 |
2015 Q3
0四半期
|
|
1108
Matrix Service
MTRX
$2.58億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+353
| 新規 | +$7,149 |
2015 Q3
0四半期
|
|
1109
Navios Maritime Partners
NMM
$25.8億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+68
| 新規 | +$9,435 |
2015 Q3
0四半期
|
|
1110
WESCO International
WCC
$157億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+165
| 新規 | +$9,549 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
CUDA
1111
上場廃止
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| $7,000 | ﹤0.01% |
496
+323
| +187% | +$9,076 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
PTX
1112
上場廃止
Pernix Therapeutics Holdings, Inc.
PTX
| $7,000 | ﹤0.01% |
241
-580
| -71% | -$2.77万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
MBT
1113
上場廃止
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| $7,000 | ﹤0.01% |
+1,062
| 新規 | +$8,285 |
2015 Q3
0四半期
|
|
1114
上場廃止
iRobot
IRBT
| $6,000 | ﹤0.01% |
206
-3,265
| -94% | -$9.9万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
1115
Seabridge Gold
SA
$26.8億
| $6,000 | ﹤0.01% |
+1,092
| 新規 | +$5,952 |
2015 Q3
0四半期
|
|
1116
Semtech
SMTC
$107億
| $6,000 | ﹤0.01% |
419
-2,753
| -87% | -$4.73万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
1117
上場廃止
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| $6,000 | ﹤0.01% |
500
+45
| +10% | +$739 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
GWB
1118
上場廃止
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| $6,000 | ﹤0.01% |
271
-5,164
| -95% | -$13万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
1119
Noah Holdings
NOAH
$4.48億
| $5,000 | ﹤0.01% |
+220
| 新規 | +$5,067 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
STAY
1120
上場廃止
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| $5,000 | ﹤0.01% |
+322
| 新規 | +$5,904 |
2015 Q3
0四半期
|
|
1121
BOK Financial
BOKF
$79.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
66
-4,633
| -99% | -$30.1万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
1122
Clean Energy Fuels
CLNE
$4.06億
| $4,000 | ﹤0.01% |
947
-7,379
| -89% | -$3.83万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
1123
Cardiff Oncology
CRDF
$5649万
| $4,000 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
SRNE
1124
上場廃止
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| $4,000 | ﹤0.01% |
563
-5,000
| -90% | -$7.96万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
KEYW
1125
上場廃止
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| $4,000 | ﹤0.01% |
679
-3,221
| -83% | -$2.61万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,663銘柄を保有し、保有額は$5.74億でした。前四半期の$5.58億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Quantbot Technologiesは2015年第3四半期に純新規資金として$9211万を投じ、新たに580銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち342銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCVS Healthで、保有株数は91,570株、評価額は$883万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCardinal Healthで、推定$929万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCVS Healthで、株数は91,570株、評価額は$883万でした。
- Quantbot Technologiesは2015年第3四半期にSherwin-Williamsの保有額を最も増やし、増加額は推定$884万でした。
- Quantbot Technologiesが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCardinal Healthで、推定$929万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2015年第3四半期にAutomatic Data Processingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1240万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.74億のポートフォリオの14%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2015年第3四半期に新たに580件のポジションを取り、499件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$5.74億となりました。
2015年10月22日に提出された、2015年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。