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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.17%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$6.24億
運用資産残高の伸び率
+$4160万
(+7.1%)
資金フロー
+$3790万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.6%
保有額
1,613
新規
566
買い増し
296
減少
256
解消
491
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$816万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$809万 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$771万 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$731万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$640万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$1084万 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+$1051万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$928万 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$827万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$763万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 17.01% |
| 2 | 金融 | 14.97% |
| 3 | ヘルスケア | 13.34% |
| 4 | 情報技術 | 11.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$18.2億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
+4,100
| 新規 | +$1.73万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
1002
Magnite
MGNI
$41.9億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
+1,258
| 新規 | +$1.93万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
1003
Everforth Inc
EFOR
$14.8億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
+571
| 新規 | +$2.02万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
1004
上場廃止
Elme Communities
ELME
| $2.1万 | ﹤0.01% |
728
-6,493
| -90% | -$17.1万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
1005
Interface
TILE
$18.3億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
1,133
-4,005
| -78% | -$6.73万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
1006
Tvardi Therapeutics
TVRD
$1787万
| $2.1万 | ﹤0.01% |
+97
| 新規 | +$2.9万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
SIEN
1007
上場廃止
Sientra, Inc.
SIEN
| $2.1万 | ﹤0.01% |
+322
| 新規 | +$2.42万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
1008
Integer Holdings
ITGR
$43.1億
| $2万 | ﹤0.01% |
579
-3,275
| -85% | -$11.5万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
SNR
1009
上場廃止
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| $2万 | ﹤0.01% |
2,026
-3,193
| -61% | -$2.99万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
1010
Alamos Gold
AGI
$126億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
+3,757
| 新規 | +$1.54万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
1011
Larimar Therapeutics
LRMR
$2.84億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
238
-266
| -53% | -$2.1万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
1012
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.9億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
1,310
-3,470
| -73% | -$5.43万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
1013
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1552億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
3,208
-7,124
| -69% | -$4.44万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
1014
Wingstop
WING
$45.1億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
+846
| 新規 | +$1.98万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
1015
上場廃止
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| $1.9万 | ﹤0.01% |
241
+101
| +72% | +$7,315 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
REGI
1016
上場廃止
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| $1.9万 | ﹤0.01% |
+2,101
| 新規 | +$1.61万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
1017
FTI Consulting
FCN
$53.7億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
+518
| 新規 | +$1.74万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
1018
TTM Technologies
TTMI
$82.9億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
2,800
+2,417
| +631% | +$1.49万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
ADXS
1019
上場廃止
Advaxis Inc
ADXS
| $1.8万 | ﹤0.01% |
+134
| 新規 | +$1.48万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
1020
Sun Communities
SUI
$141億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
248
-3,289
| -93% | -$22.2万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
1021
上場廃止
Tile Shop Holdings
TTSH
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+1,159
| 新規 | +$1.65万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
RPXC
1022
上場廃止
RPX Corporation
RPXC
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+1,541
| 新規 | +$1.64万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
SCMP
1023
上場廃止
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+1,568
| 新規 | +$1.98万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
CIE
1024
上場廃止
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| $1.7万 | ﹤0.01% |
392
-852
| -68% | -$4.06万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
1025
Northwest Bancshares
NWBI
$22.3億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+1,255
| 新規 | +$1.6万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
ET
Quantbot Technologiesの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,613銘柄を保有し、保有額は$6.24億でした。前四半期の$5.83億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第1四半期に純新規資金として$3790万を投じ、新たに566銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち296銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKeurig Dr Pepperで、保有株数は84,504株、評価額は$756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$1051万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はKeurig Dr Pepperで、株数は84,504株、評価額は$756万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第1四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$816万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$1051万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第1四半期にWalt Disneyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1084万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.24億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第1四半期に新たに566件のポジションを取り、491件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$6.24億となりました。
2016年4月28日に提出された、2016年第1四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。