Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$963万 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$895万 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$884万 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+$779万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$776万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$1240万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$974万 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+$929万 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+$856万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$770万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.34% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.86% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.03% |
| 4 | 金融 | 11.85% |
| 5 | 情報技術 | 10.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Skyworks Solutions
SWKS
$211億
| $177万 | 0.31% |
20,993
+18,877
| +892% | +$173万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
77
Omnicom Group
OMC
$240億
| $175万 | 0.3% |
26,530
-27,209
| -51% | -$191万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
78
Cognizant
CTSH
$282億
| $167万 | 0.29% |
26,742
+13,963
| +109% | +$87.6万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
79
Rio Tinto
RIO
$1349億
| $166万 | 0.29% |
49,211
+17,530
| +55% | +$65.6万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
80
Host Hotels & Resorts
HST
$175億
| $163万 | 0.28% |
+103,413
| 新規 | +$194万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
81
KeyCorp
KEY
$227億
| $162万 | 0.28% |
124,556
+44,965
| +56% | +$63.8万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
82
SBA Communications
SBAC
$198億
| $157万 | 0.27% |
15,015
+6,490
| +76% | +$75.6万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
83
Merck
MRK
$3643億
| $153万 | 0.27% |
32,401
+8,814
| +37% | +$46.8万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
84
Alibaba
BABA
$2348億
| $151万 | 0.26% |
+25,581
| 新規 | +$186万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
85
Hain Celestial
HAIN
$1282万
| $146万 | 0.25% |
+28,346
| 新規 | +$179万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
86
Estee Lauder
EL
$405億
| $145万 | 0.25% |
17,984
+9,304
| +107% | +$78万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
87
Travel + Leisure Co
TNL
$47.4億
| $144万 | 0.25% |
44,280
+34,884
| +371% | +$125万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
88
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $142万 | 0.25% |
+97,033
| 新規 | +$162万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
89
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $141万 | 0.25% |
+57,912
| 新規 | +$147万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
90
Xcel Energy
XEL
$524億
| $140万 | 0.24% |
+39,654
| 新規 | +$135万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
91
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $138万 | 0.24% |
64,077
+57,039
| +810% | +$131万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
DATA
92
上場廃止
Tableau Software, Inc.
DATA
| $138万 | 0.24% |
17,312
+15,372
| +792% | +$159万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
93
Alliant Energy
LNT
$190億
| $138万 | 0.24% |
47,180
+45,982
| +3,838% | +$135万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
94
Polaris
PII
$36.7億
| $137万 | 0.24% |
11,466
+10,854
| +1,774% | +$147万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
95
Ross Stores
ROST
$740億
| $137万 | 0.24% |
28,347
-3,950
| -12% | -$20.2万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
96
AerCap
AER
$267億
| $137万 | 0.24% |
35,800
+31,404
| +714% | +$139万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
HDS
97
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $137万 | 0.24% |
+47,810
| 新規 | +$160万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
98
Allstate
ALL
$662億
| $136万 | 0.24% |
23,420
-9,316
| -28% | -$58.3万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
99
Harley-Davidson
HOG
$32.7億
| $136万 | 0.24% |
+24,704
| 新規 | +$139万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
100
Vipshop
VIPS
$63.1億
| $134万 | 0.23% |
79,988
+60,317
| +307% | +$116万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,663銘柄を保有し、保有額は$5.74億でした。前四半期の$5.58億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Quantbot Technologiesは2015年第3四半期に純新規資金として$9211万を投じ、新たに580銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち342銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCVS Healthで、保有株数は91,570株、評価額は$883万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCardinal Healthで、推定$929万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCVS Healthで、株数は91,570株、評価額は$883万でした。
- Quantbot Technologiesは2015年第3四半期にSherwin-Williamsの保有額を最も増やし、増加額は推定$884万でした。
- Quantbot Technologiesが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCardinal Healthで、推定$929万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2015年第3四半期にAutomatic Data Processingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1240万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.74億のポートフォリオの14%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2015年第3四半期に新たに580件のポジションを取り、499件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$5.74億となりました。
2015年10月22日に提出された、2015年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。