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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
51.46%
推定1年リターン
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.39%
1年予想リターン
+9.9%
3年間の予想リターン
+36.77%
5年予想リターン
+5.57%
10年間の推定リターン
+35.66%
AUM
$4.04億
運用資産残高の伸び率
+$9210万
(+30%)
資金フロー
+$9688万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,608
新規
521
買い増し
261
減少
241
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$666万 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$630万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$541万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$505万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$445万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$229万 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+$228万 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$214万 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+$177万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$176万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 14.17% |
| 2 | 情報技術 | 13.73% |
| 3 | ヘルスケア | 13.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
上場廃止
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| $3.4万 | 0.01% |
4,490
+3,680
| +454% | +$3.39万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
852
Entergy
ETR
$531億
| $3.3万 | 0.01% |
852
-40,028
| -98% | -$164万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
853
WisdomTree
WT
$32.7億
| $3.3万 | 0.01% |
1,552
-657
| -30% | -$1.23万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
MBT
854
上場廃止
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| $3.3万 | 0.01% |
3,360
-27,611
| -89% | -$25万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
855
上場廃止
CSG Systems International
CSGS
| $3.2万 | 0.01% |
+1,060
| 新規 | +$2.98万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
856
Repligen
RGEN
$107億
| $3.2万 | 0.01% |
1,081
+973
| +901% | +$2.52万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
VNR
857
上場廃止
Vanguard Natural Resources, LLC
VNR
| $3.2万 | 0.01% |
2,300
+1,800
| +360% | +$2.8万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
858
Precigen
PGEN
$16.3億
| $3.1万 | 0.01% |
+725
| 新規 | +$2.6万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
859
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $3.1万 | 0.01% |
+227
| 新規 | +$3.06万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
CPE
860
上場廃止
Callon Petroleum Company
CPE
| $3.1万 | 0.01% |
420
-571
| -58% | -$3.71万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
CTCT
861
上場廃止
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
| $3.1万 | 0.01% |
+831
| 新規 | +$3.27万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
862
上場廃止
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| $3.1万 | 0.01% |
807
-1,165
| -59% | -$4.74万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
863
ArcBest
ARCB
$30.1億
| $3万 | 0.01% |
+796
| 新規 | +$3.22万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
864
MKS Inc
MKSI
$146億
| $3万 | 0.01% |
895
-60
| -6% | -$2,108 |
2014 Q4
1四半期
|
|
865
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1552億
| $3万 | 0.01% |
3,988
+500
| +14% | +$3,739 |
2013 Q3
6四半期
|
|
866
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$153億
| $3万 | 0.01% |
1,698
+1,611
| +1,852% | +$3.68万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
VR
867
上場廃止
Validus Hold Ltd
VR
| $3万 | 0.01% |
733
-10,008
| -93% | -$41.2万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
STMP
868
上場廃止
Stamps.com, Inc.
STMP
| $3万 | 0.01% |
+460
| 新規 | +$2.45万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
869
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
$16.4億
| $2.9万 | 0.01% |
+472
| 新規 | +$2.62万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
SCU
870
上場廃止
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| $2.9万 | 0.01% |
232
-785
| -77% | -$9.43万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
BKS
871
上場廃止
Barnes & Noble
BKS
| $2.9万 | 0.01% |
1,924
-4,090
| -68% | -$6.42万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
HTWR
872
上場廃止
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| $2.9万 | 0.01% |
334
+242
| +263% | +$2.06万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
873
AllianceBernstein
AB
$30.8億
| $2.8万 | 0.01% |
939
+182
| +24% | +$4,949 |
2014 Q4
1四半期
|
|
874
Comstock Resources
CRK
$44.6億
| $2.8万 | 0.01% |
+1,600
| 新規 | +$3.95万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
875
Trueblue
TBI
$3.78億
| $2.8万 | 0.01% |
1,177
-4,990
| -81% | -$11.2万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,608銘柄を保有し、保有額は$4.04億でした。前四半期の$3.12億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2015年第1四半期に純新規資金として$9688万を投じ、新たに521銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち261銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は56,743株、評価額は$614万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち14%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEcolabで、推定$228万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は56,743株、評価額は$614万でした。
- Quantbot Technologiesは2015年第1四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Quantbot Technologiesが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEcolabで、推定$228万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2015年第1四半期にGoldman Sachsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$229万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.04億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2015年第1四半期に新たに521件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$4.04億となりました。
2015年4月24日に提出された、2015年第1四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。