Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantbot Technologiesの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは$9億相当のポジションを1,519件保有しており、前四半期の$9.4億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。

Quantbot Technologiesは2016年第3四半期に純額で$3615万を引き出し、471銘柄のポジションを解消し、309銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPPL Corpで、推定 $1835万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち15%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Quantbot Technologiesは$1660万相当のGeneral Millsの新規ポジションを取りました。

• Quantbot Technologiesが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Millsで、株数は259,904株、評価額は$1660万でした。
• Quantbot Technologiesは2016年第3四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1499万でした。
• Quantbot Technologiesが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$1269万相当を減らしました。
• Quantbot Technologiesは2016年第3四半期にPPL Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1835万でした。
• 2016年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9億のポートフォリオの14%を占めています。
• Quantbot Technologiesは2016年第3四半期に新たに497件のポジションを取り、471件のポジションを解消しました。
• Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$9億となりました。

2016年10月31日に提出された、2016年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。