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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+11%)
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,564
新規
464
買い増し
348
減少
263
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Huazhu Hotels Group
HTHT
$158億
| $14.4万 | 0.01% |
7,180
-3,952
| -36% | -$7.27万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
727
Watts Water Technologies
WTS
$116億
| $14.4万 | 0.01% |
2,282
+2,035
| +824% | +$12.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
CJ
728
上場廃止
C&J Energy Services, Inc.
CJ
| $14.4万 | 0.01% |
+4,219
| 新規 | +$13.8万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
729
Avient
AVNT
$41.6億
| $14.3万 | 0.01% |
+3,694
| 新規 | +$13.7万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
730
Hudbay
HBM
$91.4億
| $14.3万 | 0.01% |
24,912
+6,769
| +37% | +$3.82万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
MITL
731
上場廃止
Mitel Networks Corporation
MITL
| $14.3万 | 0.01% |
+19,565
| 新規 | +$13.6万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
732
Factset
FDS
$120億
| $14.1万 | 0.01% |
852
-595
| -41% | -$9.7万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
733
Hanover Insurance
THG
$85.7億
| $14.1万 | 0.01% |
1,593
-938
| -37% | -$8.07万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
734
Golar LNG
GLNG
$43.5億
| $13.8万 | 0.01% |
6,233
+2,589
| +71% | +$6.49万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
735
上場廃止
Synchronoss Technologies
SNCR
| $13.8万 | 0.01% |
936
-5,198
| -85% | -$77.6万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
736
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.6億
| $13.8万 | 0.01% |
2,818
-4,505
| -62% | -$21.4万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
OCLR
737
上場廃止
Oclaro Inc.
OCLR
| $13.7万 | 0.01% |
14,696
-6,047
| -29% | -$5.47万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
738
Barclays
BCS
$759億
| $13.6万 | 0.01% |
13,538
-20,397
| -60% | -$20.8万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
739
First American
FAF
$69.6億
| $13.6万 | 0.01% |
3,061
+1,342
| +78% | +$5.67万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
740
Western Digital
WDC
$1002億
| $13.5万 | 0.01% |
+2,018
| 新規 | +$13.4万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
MZOR
741
上場廃止
Mazor Robotics Ltd.
MZOR
| $13.5万 | 0.01% |
+3,915
| 新規 | +$14万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
BZH
742
上場廃止
Beazer Homes USA
BZH
| $13.3万 | 0.01% |
9,711
-7,875
| -45% | -$10.2万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
743
上場廃止
Esperion Therapeutics
ESPR
| $13.2万 | 0.01% |
2,853
-1,640
| -37% | -$6.03万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
744
Royal Bank of Canada
RY
$2821億
| $13.2万 | 0.01% |
1,821
-9,681
| -84% | -$67.9万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
745
IAMGOLD
IAG
$100億
| $13.1万 | 0.01% |
+25,470
| 新規 | +$11.5万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
746
Matthews International
MATW
$6.18億
| $13.1万 | 0.01% |
2,139
+1,985
| +1,289% | +$13万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
747
MDU Resources
MDU
$39億
| $13万 | 0.01% |
13,147
-2,427
| -16% | -$2.48万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
748
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$161億
| $13万 | 0.01% |
3,963
+6
| +0.2% | +$211 |
2017 Q1
1四半期
|
|
749
Adeia
ADEA
$16.3億
| $12.9万 | 0.01% |
16,367
-39,418
| -71% | -$33.3万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
750
Element Solutions
ESI
$75億
| $12.9万 | 0.01% |
+10,228
| 新規 | +$13.4万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
ET
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。