Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$963万 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$895万 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$884万 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+$779万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$776万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$1240万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$974万 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+$929万 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+$856万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$770万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.34% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.86% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.03% |
| 4 | 金融 | 11.85% |
| 5 | 情報技術 | 10.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
$2526億
| $252万 | 0.44% |
18,256
-2,671
| -13% | -$42.1万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
52
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $252万 | 0.44% |
+98,440
| 新規 | +$249万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
53
Consolidated Edison
ED
$443億
| $252万 | 0.44% |
+37,628
| 新規 | +$238万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
54
Marsh
MRSH
$978億
| $250万 | 0.44% |
47,858
-105,002
| -69% | -$586万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
TYC
55
上場廃止
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| $249万 | 0.43% |
71,016
+67,138
| +1,731% | +$259万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
56
Intuitive Surgical
ISRG
$1525億
| $244万 | 0.43% |
47,817
+38,277
| +401% | +$217万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
57
NOV
NOV
$63.5億
| $238万 | 0.42% |
+63,347
| 新規 | +$259万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
58
Caterpillar
CAT
$2770億
| $229万 | 0.4% |
+35,059
| 新規 | +$268万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
59
Prudential Financial
PRU
$420億
| $229万 | 0.4% |
30,057
+3,512
| +13% | +$29.5万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
60
Cencora
COR
$667億
| $227万 | 0.4% |
23,880
-104
| -0.4% | -$1.09万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
61
Aon
AON
$707億
| $223万 | 0.39% |
+25,206
| 新規 | +$244万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
62
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$829億
| $221万 | 0.38% |
32,069
+17,412
| +119% | +$135万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
63
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$110億
| $215万 | 0.38% |
20,456
+19,506
| +2,053% | +$261万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
64
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $214万 | 0.37% |
+45,631
| 新規 | +$236万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
65
Travelers Companies
TRV
$826億
| $213万 | 0.37% |
21,406
+286
| +1% | +$2.92万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
ETP
66
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $210万 | 0.37% |
51,269
+35,173
| +219% | +$171万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
67
BHP
BHP
$2046億
| $201万 | 0.35% |
+71,117
| 新規 | +$231万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
68
Vulcan Materials
VMC
$360億
| $198万 | 0.35% |
22,235
+12,403
| +126% | +$115万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
69
Air Products & Chemicals
APD
$704億
| $196万 | 0.34% |
16,568
-38,896
| -70% | -$495万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
GGP
70
上場廃止
GGP Inc.
GGP
| $193万 | 0.34% |
74,186
+62,299
| +524% | +$164万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
71
Capital One
COF
$1165億
| $181万 | 0.32% |
+24,999
| 新規 | +$201万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
72
H&R Block
HRB
$61.7億
| $180万 | 0.31% |
49,768
+45,625
| +1,101% | +$155万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
XL
73
上場廃止
XL Group Ltd.
XL
| $179万 | 0.31% |
49,327
+38,253
| +345% | +$145万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
74
Cummins
CMI
$624億
| $179万 | 0.31% |
+16,453
| 新規 | +$203万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
75
Abbott
ABT
$1858億
| $178万 | 0.31% |
+44,155
| 新規 | +$208万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,663銘柄を保有し、保有額は$5.74億でした。前四半期の$5.58億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Quantbot Technologiesは2015年第3四半期に純新規資金として$9211万を投じ、新たに580銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち342銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCVS Healthで、保有株数は91,570株、評価額は$883万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCardinal Healthで、推定$929万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCVS Healthで、株数は91,570株、評価額は$883万でした。
- Quantbot Technologiesは2015年第3四半期にSherwin-Williamsの保有額を最も増やし、増加額は推定$884万でした。
- Quantbot Technologiesが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCardinal Healthで、推定$929万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2015年第3四半期にAutomatic Data Processingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1240万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.74億のポートフォリオの14%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2015年第3四半期に新たに580件のポジションを取り、499件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$5.74億となりました。
2015年10月22日に提出された、2015年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。