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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+11%)
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,564
新規
464
買い増し
348
減少
263
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
British American Tobacco
BTI
$1306億
| $17万 | 0.02% |
+2,490
| 新規 | +$17.3万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
702
Nova
NVMI
$104億
| $16.9万 | 0.02% |
+7,683
| 新規 | +$17.1万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
703
NatWest
NWG
$625億
| $16.9万 | 0.02% |
24,166
+12,628
| +109% | +$8.83万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
704
Corcept Therapeutics
CORT
$79.3億
| $16.8万 | 0.02% |
14,248
+7,350
| +107% | +$7.99万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
QVCGA
705
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $16.8万 | 0.02% |
142
-1,293
| -90% | -$143万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
706
上場廃止
Dun & Bradstreet
DNB
| $16.8万 | 0.02% |
1,555
-2,900
| -65% | -$31.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
707
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $16.7万 | 0.02% |
4,820
-8,367
| -63% | -$29.2万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
708
上場廃止
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
| $16.5万 | 0.02% |
7,241
-1,075
| -13% | -$2.54万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
IMPV
709
上場廃止
Imperva, Inc.
IMPV
| $16.4万 | 0.02% |
3,435
-2,819
| -45% | -$13.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
710
上場廃止
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| $16万 | 0.02% |
+9,602
| 新規 | +$16.3万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
711
First Merchants
FRME
$25.8億
| $15.9万 | 0.02% |
3,975
+3,790
| +2,049% | +$15.3万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
FRED
712
上場廃止
Fred's Inc
FRED
| $15.9万 | 0.02% |
17,308
+5,100
| +42% | +$6.77万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
713
Methode Electronics
MEI
$4.23億
| $15.6万 | 0.01% |
+3,806
| 新規 | +$15.9万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
714
Smith & Wesson
SWBI
$6.99億
| $15.6万 | 0.01% |
+9,205
| 新規 | +$15.9万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
ANDV
715
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $15.4万 | 0.01% |
+1,652
| 新規 | +$13.9万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
716
Stifel
SF
$109億
| $15.2万 | 0.01% |
7,470
-1,080
| -13% | -$2.22万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
717
TE Connectivity
TEL
$624億
| $15.2万 | 0.01% |
1,939
-60,849
| -97% | -$466万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
718
AdvanSix
ASIX
$4.16億
| $14.9万 | 0.01% |
4,783
+4,235
| +773% | +$12.1万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
719
Forestar Group
FOR
$11.8億
| $14.9万 | 0.01% |
+8,745
| 新規 | +$13万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
720
上場廃止
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| $14.9万 | 0.01% |
24,411
+18,874
| +341% | +$9.27万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
721
Helen of Troy
HELE
$8.94億
| $14.8万 | 0.01% |
1,575
-974
| -38% | -$9.07万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
722
American Electric Power
AEP
$696億
| $14.7万 | 0.01% |
+2,117
| 新規 | +$14.7万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
723
Cinemark Holdings
CNK
$47.7億
| $14.6万 | 0.01% |
+3,771
| 新規 | +$15.6万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
724
上場廃止
Splunk Inc
SPLK
| $14.6万 | 0.01% |
2,569
-21,158
| -89% | -$132万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
725
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $14.5万 | 0.01% |
12,116
+10,496
| +648% | +$11.7万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
ET
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。