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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
51.46%
推定1年リターン
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.27%
1年予想リターン
+9.9%
3年間の予想リターン
+36.77%
5年予想リターン
+5.57%
10年間の推定リターン
+35.66%
AUM
$14.7億
運用資産残高の伸び率
+$3.07億
(+26%)
資金フロー
+$3.22億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.27%
保有額
1,716
新規
531
買い増し
367
減少
261
解消
551
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$1679万 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$1524万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$1444万 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$1417万 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+$1364万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$1655万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$1332万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$1149万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$1042万 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+$980万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 16.94% |
| 2 | 情報技術 | 15.71% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.41% |
| 4 | ヘルスケア | 12.01% |
| 5 | 金融 | 11.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEX
676
上場廃止
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| $30.4万 | 0.02% |
22,307
-53,697
| -71% | -$80.4万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
677
Liberty Global Class A
LBTYA
$35.8億
| $30.3万 | 0.02% |
+11,020
| 新規 | +$33.2万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
678
Clearway Energy Class C
CWEN
$40.5億
| $30.2万 | 0.02% |
17,575
+11,200
| +176% | +$19.6万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
TMX
679
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $30.2万 | 0.02% |
+7,583
| 新規 | +$28.2万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
680
CareTrust REIT
CTRE
$98.1億
| $29.8万 | 0.02% |
17,888
+10,460
| +141% | +$15.7万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
681
Granite Construction
GVA
$55億
| $29.7万 | 0.02% |
5,337
+1,042
| +24% | +$5.89万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
682
Installed Building Products
IBP
$60.9億
| $29.6万 | 0.02% |
5,244
+2,091
| +66% | +$12.4万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
683
Howard Hughes
HHH
$49.6億
| $29.4万 | 0.02% |
+2,330
| 新規 | +$29.7万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
684
Sun Communities
SUI
$141億
| $29.3万 | 0.02% |
3,003
+1,523
| +103% | +$14.3万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
685
First American
FAF
$66.2億
| $29万 | 0.02% |
5,620
-8,933
| -61% | -$47.6万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
686
Kulicke & Soffa
KLIC
$36.1億
| $29万 | 0.02% |
+12,188
| 新規 | +$28.9万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
687
Essex Property Trust
ESS
$176億
| $28.9万 | 0.02% |
+1,212
| 新規 | +$28.9万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
688
Interface
TILE
$17.9億
| $28.6万 | 0.02% |
+12,467
| 新規 | +$29.5万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
689
Cannae Holdings
CNNE
$7.5億
| $28.5万 | 0.02% |
+15,401
| 新規 | +$30.7万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
690
Builders FirstSource
BLDR
$65.3億
| $27.8万 | 0.02% |
15,212
+1,477
| +11% | +$2.82万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
VER
691
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $27.8万 | 0.02% |
+7,492
| 新規 | +$26.3万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
692
上場廃止
Array Biopharma Inc
ARRY
| $27.3万 | 0.02% |
+16,309
| 新規 | +$25.9万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
693
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.57億
| $27.2万 | 0.02% |
8,010
+5,037
| +169% | +$17.7万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
HRG
694
上場廃止
HRG Group, Inc.
HRG
| $26.5万 | 0.02% |
+20,308
| 新規 | +$27.1万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
695
Editas Medicine
EDIT
$3.35億
| $26.2万 | 0.02% |
7,335
+5,356
| +271% | +$19万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
696
Dine Brands
DIN
$4.53億
| $26.1万 | 0.02% |
+3,492
| 新規 | +$25.3万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
697
Spire
SR
$52.5億
| $26万 | 0.02% |
+3,684
| 新規 | +$26万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
698
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
$5.84億
| $25.9万 | 0.02% |
+19,911
| 新規 | +$27.1万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
PRTY
699
上場廃止
Party City Holdco Inc.
PRTY
| $25.8万 | 0.02% |
16,952
-42,995
| -72% | -$66万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
700
Summit Hotel Properties
INN
$7.82億
| $25.5万 | 0.02% |
17,873
+16,715
| +1,443% | +$24.3万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,716銘柄を保有し、保有額は$14.7億でした。前四半期の$11.6億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.3% を占めています。
Quantbot Technologiesは2018年第2四半期に純新規資金として$3.22億を投じ、新たに531銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち367銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAltaba Incで、保有株数は189,286株、評価額は$1386万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち17%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$1655万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltaba Incで、株数は189,286株、評価額は$1386万でした。
- Quantbot Technologiesは2018年第2四半期にCaterpillarの保有額を最も増やし、増加額は推定$1679万でした。
- Quantbot Technologiesが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$1655万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2018年第2四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1332万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$14.7億のポートフォリオの9.3%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2018年第2四半期に新たに531件のポジションを取り、551件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$14.7億となりました。
2018年8月13日に提出された、2018年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。