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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
51.46%
推定1年リターン
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.21%
1年予想リターン
+9.9%
3年間の予想リターン
+36.77%
5年予想リターン
+5.57%
10年間の推定リターン
+35.66%
AUM
$6.33億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+49%)
資金フロー
+$1.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
31.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.38%
保有額
1,640
新規
573
買い増し
329
減少
218
解消
517
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$902万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$592万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$504万 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$494万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$478万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$419万 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$408万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$405万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$354万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$332万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 14.05% |
| 2 | 情報技術 | 13.82% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.85% |
| 4 | 金融 | 10.79% |
| 5 | エネルギー | 10.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCP
651
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $12.9万 | 0.02% |
+2,500
| 新規 | +$12.8万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
MTGE
652
上場廃止
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| $12.8万 | 0.02% |
6,400
+1,900
| +42% | +$3.78万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
MEMP
653
上場廃止
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
| $12.8万 | 0.02% |
5,300
+1,700
| +47% | +$3.89万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
654
Diana Shipping
DSX
$2.96億
| $12.7万 | 0.02% |
+16,772
| 新規 | +$13.4万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
655
Fulton Financial
FULT
$45.4億
| $12.7万 | 0.02% |
10,310
-16,031
| -61% | -$19.6万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
656
Rithm Capital
RITM
$50.1億
| $12.7万 | 0.02% |
+10,098
| 新規 | +$12.8万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
CBST
657
上場廃止
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
| $12.7万 | 0.02% |
1,822
+1,422
| +356% | +$9.7万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
658
Liberty Global Class A
LBTYA
$35.8億
| $12.6万 | 0.02% |
+3,457
| 新規 | +$12.1万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
659
Oxford Industries
OXM
$4.2億
| $12.6万 | 0.02% |
+1,900
| 新規 | +$12.8万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
DYAX
660
上場廃止
DYAX CORPORATION
DYAX
| $12.6万 | 0.02% |
13,154
+9,054
| +221% | +$6.9万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
661
American Financial Group
AFG
$133億
| $12.5万 | 0.02% |
2,100
-2,680
| -56% | -$15.6万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
662
Quest Diagnostics
DGX
$286億
| $12.5万 | 0.02% |
+2,142
| 新規 | +$12.5万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
663
Kulicke & Soffa
KLIC
$36.1億
| $12.5万 | 0.02% |
+8,810
| 新規 | +$12.1万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
664
ArcelorMittal
MT
$472億
| $12.5万 | 0.02% |
3,678
-4,079
| -53% | -$14.7万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
665
Thor Industries
THO
$39.9億
| $12.5万 | 0.02% |
2,200
+1,700
| +340% | +$10.2万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
CVA
666
上場廃止
Covanta Holding Corporation
CVA
| $12.5万 | 0.02% |
+6,090
| 新規 | +$11.5万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
CST
667
上場廃止
CST Brands, Inc.
CST
| $12.5万 | 0.02% |
3,638
+1,824
| +101% | +$5.93万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
CYS
668
上場廃止
CYS Investments Inc.
CYS
| $12.5万 | 0.02% |
+13,900
| 新規 | +$12.3万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
669
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
$43.5億
| $12.4万 | 0.02% |
+2,300
| 新規 | +$12.9万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
NUVA
670
上場廃止
NuVasive, Inc.
NUVA
| $12.4万 | 0.02% |
+3,500
| 新規 | +$12万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
GNC
671
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
| $12.3万 | 0.02% |
3,628
+2,928
| +418% | +$11.7万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
HTWR
672
上場廃止
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| $12.3万 | 0.02% |
+1,400
| 新規 | +$12.5万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
NUAN
673
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| $12.2万 | 0.02% |
+7,551
| 新規 | +$10.9万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
674
Helen of Troy
HELE
$8.73億
| $12.1万 | 0.02% |
+2,000
| 新規 | +$12.4万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
GGP
675
上場廃止
GGP Inc.
GGP
| $12.1万 | 0.02% |
5,161
-5,039
| -49% | -$11.7万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,640銘柄を保有し、保有額は$6.33億でした。前四半期の$4.24億から49%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.4% を占めています。
Quantbot Technologiesは2014年第2四半期に純新規資金として$1.97億を投じ、新たに573銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち329銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は47,465株、評価額は$929万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$354万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は47,465株、評価額は$929万でした。
- Quantbot Technologiesは2014年第2四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$377万でした。
- Quantbot Technologiesが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$354万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2014年第2四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$419万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.33億のポートフォリオの8.4%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2014年第2四半期に新たに573件のポジションを取り、517件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で49%増加し、$6.33億となりました。
2014年7月8日に提出された、2014年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。