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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
51.46%
推定1年リターン
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.96%
1年予想リターン
+9.9%
3年間の予想リターン
+36.77%
5年予想リターン
+5.57%
10年間の推定リターン
+35.66%
AUM
$10.4億
運用資産残高の伸び率
-$1870万
(-1.8%)
資金フロー
-$1907万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.79%
保有額
1,592
新規
515
買い増し
301
減少
322
解消
451
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$1592万 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$1418万 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+$1134万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$1134万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$876万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1301万 |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+$1274万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1048万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$1000万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$981万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 16.1% |
| 2 | ヘルスケア | 15.51% |
| 3 | 情報技術 | 13.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.26% |
| 5 | 金融 | 12.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LVNTA
551
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $36.6万 | 0.04% |
+6,371
| 新規 | +$36.9万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
NXTM
552
上場廃止
NxStage Medical Inc.
NXTM
| $36.4万 | 0.03% |
13,190
+2,452
| +23% | +$6.54万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
553
Dycom Industries
DY
$66.8億
| $36.3万 | 0.03% |
4,238
+489
| +13% | +$4.12万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
554
Super Micro Computer
SMCI
$177億
| $36.3万 | 0.03% |
+164,410
| 新規 | +$42万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
555
Service Properties Trust
SVC
$7.4億
| $36万 | 0.03% |
2,534
+1,169
| +86% | +$16.5万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
556
Innoviva
INVA
$13.5億
| $35.8万 | 0.03% |
25,398
-35,204
| -58% | -$46.5万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
557
Assurant
AIZ
$158億
| $35.6万 | 0.03% |
+3,737
| 新規 | +$37.3万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
558
Donaldson
DCI
$100億
| $35.6万 | 0.03% |
7,751
+3,196
| +70% | +$14.8万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
559
CGI
GIB
$167億
| $35.6万 | 0.03% |
+6,876
| 新規 | +$35.3万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
MGP
560
上場廃止
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| $35.6万 | 0.03% |
11,799
-17,286
| -59% | -$51.8万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
561
Kohl's
KSS
$27.2億
| $35.4万 | 0.03% |
7,776
-41,002
| -84% | -$168万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
562
Azenta
AZTA
$19.1億
| $35.3万 | 0.03% |
11,655
+6,859
| +143% | +$17.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
TIF
563
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $35.2万 | 0.03% |
+3,839
| 新規 | +$35.2万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
WSTC
564
上場廃止
West Corporation
WSTC
| $35.2万 | 0.03% |
+15,000
| 新規 | +$35万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
ZNGA
565
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| $35万 | 0.03% |
+92,800
| 新規 | +$34.2万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
566
Gildan
GIL
$64.2億
| $34.9万 | 0.03% |
11,182
+8,856
| +381% | +$27.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
SNP
567
上場廃止
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| $34.9万 | 0.03% |
4,619
+1,049
| +29% | +$8.01万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
TVPT
568
上場廃止
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| $34.8万 | 0.03% |
22,208
-1,731
| -7% | -$2.53万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
YELL
569
上場廃止
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| $34.7万 | 0.03% |
+25,178
| 新規 | +$31.7万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
WIFI
570
上場廃止
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| $34.3万 | 0.03% |
+16,081
| 新規 | +$29.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
571
McKesson
MCK
$1273億
| $34.1万 | 0.03% |
2,224
-8,701
| -80% | -$136万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
572
Ingevity
NGVT
$20.8億
| $34.1万 | 0.03% |
5,464
+390
| +8% | +$2.31万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
573
Enpro
NPO
$57.9億
| $33.9万 | 0.03% |
+4,219
| 新規 | +$30.8万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
574
Reliance Steel & Aluminium
RS
$218億
| $33.9万 | 0.03% |
4,456
-16,736
| -79% | -$122万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
575
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $33.9万 | 0.03% |
55,577
-39,953
| -42% | -$22.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは$10.4億相当のポジションを1,592件保有しており、前四半期の$10.6億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Quantbot Technologiesの2017年第3四半期の報告書には、新規 515件、301件増加しました、322件減少、451件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMedtronicで、保有株数は191,735株、評価額は$1491万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Quantbot Technologiesが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMedtronicで、株数は191,735株、評価額は$1491万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第3四半期にHologicの保有額を最も増やし、増加額は推定$1134万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHersheyで、推定$1048万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第3四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1301万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.4億のポートフォリオの11%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第3四半期に新たに515件のポジションを取り、451件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$10.4億となりました。
2017年11月7日に提出された、2017年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。