Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$666万 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$630万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$541万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$505万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$445万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$229万 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+$228万 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$214万 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+$177万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$176万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 14.17% |
| 2 | 情報技術 | 13.73% |
| 3 | ヘルスケア | 13.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FedEx
FDX
$759億
| $228万 | 0.56% |
13,795
+9,020
| +189% | +$157万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
27
Southern Company
SO
$1090億
| $228万 | 0.56% |
+51,529
| 新規 | +$245万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
28
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $225万 | 0.56% |
+99,942
| 新規 | +$239万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
29
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $223万 | 0.55% |
30,705
+27,262
| +792% | +$194万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
30
Intuit
INTU
$913億
| $218万 | 0.54% |
22,489
+14,003
| +165% | +$130万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
31
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $206万 | 0.51% |
+16,963
| 新規 | +$201万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
32
Biogen
BIIB
$375億
| $203万 | 0.5% |
+4,813
| 新規 | +$190万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
33
Phillips 66
PSX
$1033億
| $200万 | 0.49% |
25,407
+19,494
| +330% | +$143万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
34
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $199万 | 0.49% |
21,376
+17,772
| +493% | +$160万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
35
AstraZeneca
AZN
$2861億
| $199万 | 0.49% |
29,104
+14,010
| +93% | +$97.3万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
36
上場廃止
SANDISK CORP
SNDK
| $197万 | 0.49% |
+30,950
| 新規 | +$251万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
37
Dollar Tree
DLTR
$259億
| $197万 | 0.49% |
+24,260
| 新規 | +$184万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
38
RTX Corp
RTX
$2680億
| $196万 | 0.49% |
+26,613
| 新規 | +$199万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
39
Starbucks
SBUX
$1214億
| $196万 | 0.48% |
41,320
+35,044
| +558% | +$157万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
40
Marsh
MRSH
$988億
| $194万 | 0.48% |
34,591
+20,722
| +149% | +$117万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
41
NRG Energy
NRG
$204億
| $183万 | 0.45% |
72,757
+19,119
| +36% | +$48.3万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
42
Edison International
EIX
$232億
| $177万 | 0.44% |
28,323
+24,051
| +563% | +$157万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
|
QIHU
43
上場廃止
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| $174万 | 0.43% |
34,032
+25,858
| +316% | +$140万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $170万 | 0.42% |
20,648
+531
| +3% | +$4.16万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
45
Danaher
DHR
$1639億
| $168万 | 0.42% |
29,403
+17,493
| +147% | +$100万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
46
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $167万 | 0.41% |
19,772
+16,522
| +508% | +$132万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
47
Weyerhaeuser
WY
$150億
| $167万 | 0.41% |
50,356
+43,032
| +588% | +$151万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
48
Waste Management
WM
$970億
| $165万 | 0.41% |
+30,488
| 新規 | +$162万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
49
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $165万 | 0.41% |
+13,683
| 新規 | +$171万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
50
Wynn Resorts
WYNN
$87.6億
| $162万 | 0.4% |
12,879
+10,764
| +509% | +$154万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,608銘柄を保有し、保有額は$4.04億でした。前四半期の$3.12億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2015年第1四半期に純新規資金として$9688万を投じ、新たに521銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち261銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は56,743株、評価額は$614万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち14%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEcolabで、推定$228万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は56,743株、評価額は$614万でした。
- Quantbot Technologiesは2015年第1四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Quantbot Technologiesが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEcolabで、推定$228万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2015年第1四半期にGoldman Sachsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$229万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.04億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2015年第1四半期に新たに521件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$4.04億となりました。
2015年4月24日に提出された、2015年第1四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。