Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+$239万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$222万 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$205万 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$202万 |
| 5 |
US Steel
X
|
+$196万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+$590万 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$539万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$530万 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$502万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$449万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.66% |
| 2 | 情報技術 | 12.53% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.89% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.48% |
| 5 | ヘルスケア | 10.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $157万 | 0.5% |
+20,117
| 新規 | +$154万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
27
Aptiv
APTV
$80.8億
| $155万 | 0.5% |
21,374
-48,638
| -69% | -$335万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
28
McKesson
MCK
$1250億
| $153万 | 0.49% |
+7,370
| 新規 | +$150万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
29
Walt Disney
DIS
$2057億
| $148万 | 0.48% |
+15,740
| 新規 | +$142万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
30
Cigna
CI
$799億
| $147万 | 0.47% |
14,293
-6,353
| -31% | -$62.6万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
$1393億
| $146万 | 0.47% |
+7,590
| 新規 | +$141万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
32
NRG Energy
NRG
$204億
| $144万 | 0.46% |
+53,638
| 新規 | +$159万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
33
Southwest Airlines
LUV
$227億
| $143万 | 0.46% |
+33,778
| 新規 | +$126万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
HOT
34
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $143万 | 0.46% |
17,599
-10,893
| -38% | -$85万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
35
Mondelez International
MDLZ
$841億
| $142万 | 0.46% |
39,093
-9,239
| -19% | -$33.6万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
36
HP
HPQ
$255億
| $137万 | 0.44% |
75,330
-21,148
| -22% | -$35.4万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
37
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$495億
| $136万 | 0.44% |
23,657
+7,430
| +46% | +$41.4万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
LLL
38
上場廃止
L3 Technologies, Inc.
LLL
| $136万 | 0.44% |
+10,763
| 新規 | +$129万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
39
Costco
COST
$4724億
| $135万 | 0.43% |
+9,498
| 新規 | +$129万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
40
Everest Group
EG
$153億
| $134万 | 0.43% |
7,862
+6,519
| +485% | +$110万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2674億
| $133万 | 0.43% |
+10,645
| 新規 | +$129万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
42
Macy's
M
$65.2億
| $133万 | 0.43% |
20,267
-42,232
| -68% | -$255万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
43
Adobe
ADBE
$921億
| $133万 | 0.43% |
+18,271
| 新規 | +$128万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
44
Fifth Third Bancorp
FITB
$491億
| $132万 | 0.42% |
+64,638
| 新規 | +$128万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
45
Elevance Health
ELV
$904億
| $131万 | 0.42% |
10,413
-3,553
| -25% | -$43.9万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
46
TSMC
TSM
$2.06兆
| $130万 | 0.42% |
58,275
+47,435
| +438% | +$103万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
47
BorgWarner
BWA
$101億
| $124万 | 0.4% |
25,684
-21,962
| -46% | -$107万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
BCR
48
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $122万 | 0.39% |
+7,354
| 新規 | +$119万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
AGN
49
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $120万 | 0.38% |
+4,665
| 新規 | +$117万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
50
American Airlines Group
AAL
$93.5億
| $120万 | 0.38% |
22,306
-22,421
| -50% | -$96.6万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは$3.12億相当のポジションを1,652件保有しており、前四半期の$7.27億から57%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
Quantbot Technologiesは2014年第4四半期に純額で$4.15億を引き出し、564銘柄のポジションを解消し、406銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMastercardで、推定 $530万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち14%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Quantbot Technologiesは$228万相当のEcolabの新規ポジションを取りました。
- Quantbot Technologiesが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEcolabで、株数は21,807株、評価額は$228万でした。
- Quantbot Technologiesは2014年第4四半期にUS Steelの保有額を最も増やし、増加額は推定$196万でした。
- Quantbot Technologiesが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はViatrisで、推定$590万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2014年第4四半期にMastercardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$530万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.12億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2014年第4四半期に新たに551件のポジションを取り、564件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で57%減少し、$3.12億となりました。
2015年1月27日に提出された、2014年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。