Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantbot Technologiesの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2013年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは$1.61億相当のポジションを1,003件保有しており、前四半期の$1.91億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。

Quantbot Technologiesは2013年第3四半期に純額で$3356万を引き出し、252銘柄のポジションを解消し、142銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $461万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち16%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Quantbot Technologiesは$187万相当のMcDonald'sの新規ポジションを取りました。

• Quantbot Technologiesが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcDonald'sで、株数は19,415株、評価額は$187万でした。
• Quantbot Technologiesは2013年第3四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$219万でした。
• Quantbot Technologiesが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$221万相当を減らしました。
• Quantbot Technologiesは2013年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$461万でした。
• 2013年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの12%を占めています。
• Quantbot Technologiesは2013年第3四半期に新たに516件のポジションを取り、252件のポジションを解消しました。
• Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$1.61億となりました。

2013年10月28日に提出された、2013年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。