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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
51.46%
推定1年リターン
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.07%
1年予想リターン
+9.9%
3年間の予想リターン
+36.77%
5年予想リターン
+5.57%
10年間の推定リターン
+35.66%
AUM
$9.02億
運用資産残高の伸び率
+$220万
(+0.24%)
資金フロー
-$41.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.7%
保有額
1,567
新規
519
買い増し
261
減少
245
解消
542
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$2285万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$1948万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$1779万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1715万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1477万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1540万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$1537万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$1393万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$1302万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$1156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.94% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.55% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.44% |
| 4 | ヘルスケア | 11.82% |
| 5 | 情報技術 | 10.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Diversified Healthcare Trust
DHC
$17.5億
| $31.5万 | 0.03% |
+16,662
| 新規 | +$32.3万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
IBKC
452
上場廃止
IBERIABANK Corp
IBKC
| $31.4万 | 0.03% |
3,758
+3,259
| +653% | +$25万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
DST
453
上場廃止
DST Systems Inc.
DST
| $31.3万 | 0.03% |
5,856
+5,076
| +651% | +$26.8万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
454
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$13.2億
| $31.2万 | 0.03% |
+35,476
| 新規 | +$34.2万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
455
Citigroup
C
$2053億
| $31.1万 | 0.03% |
+5,241
| 新規 | +$28.3万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
456
AAR Corp
AIR
$43.6億
| $30.9万 | 0.03% |
+9,379
| 新規 | +$32.3万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
457
Patterson-UTI
PTEN
$41.6億
| $30.8万 | 0.03% |
+11,453
| 新規 | +$28.3万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
458
Emcor
EME
$289億
| $30.5万 | 0.03% |
4,311
-6,390
| -60% | -$41.9万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
459
Axon Enterprise
AXON
$257億
| $30.3万 | 0.03% |
+12,512
| 新規 | +$30.9万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
460
上場廃止
Hologic
HOLX
| $30.2万 | 0.03% |
7,528
-2,720
| -27% | -$10.5万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
461
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $30.1万 | 0.03% |
12,093
+2,205
| +22% | +$5.49万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
462
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $30万 | 0.03% |
+2,350
| 新規 | +$30.5万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
463
Gibraltar Industries
ROCK
$9.02億
| $29.7万 | 0.03% |
7,152
+6,799
| +1,926% | +$28.1万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
464
Wendy's
WEN
$15.8億
| $29.7万 | 0.03% |
+22,011
| 新規 | +$26.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
GCP
465
上場廃止
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| $29.1万 | 0.03% |
10,902
+3,702
| +51% | +$10万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
466
Coeur Mining
CDE
$143億
| $29万 | 0.03% |
31,969
-70,903
| -69% | -$72.9万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
467
上場廃止
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| $29万 | 0.03% |
+17,512
| 新規 | +$29.9万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
QVCGA
468
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $28.9万 | 0.03% |
298
-175
| -37% | -$16.9万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
CTB
469
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $28.7万 | 0.03% |
7,404
-3,241
| -30% | -$12.2万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
VVC
470
上場廃止
Vectren Corporation
VVC
| $28.7万 | 0.03% |
+5,522
| 新規 | +$27.4万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
GIMO
471
上場廃止
Gigamon Inc.
GIMO
| $28.7万 | 0.03% |
+6,301
| 新規 | +$32.8万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
472
BCE
BCE
$200億
| $28.5万 | 0.03% |
6,612
+1,020
| +18% | +$4.5万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
473
Dana Inc
DAN
$23.9億
| $28.4万 | 0.03% |
14,999
-20,551
| -58% | -$34.4万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
474
United Parks & Resorts
PRKS
$18.2億
| $28.4万 | 0.03% |
+15,026
| 新規 | +$24.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
MXIM
475
上場廃止
Maxim Integrated Products
MXIM
| $28.2万 | 0.03% |
7,322
-19,191
| -72% | -$75.3万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,567銘柄を保有し、保有額は$9.02億でした。前四半期の$9億から0.24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Quantbot Technologiesの2016年第4四半期の報告書には、新規 519件、261件増加しました、245件減少、542件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はS&P Globalで、保有株数は191,296株、評価額は$2057万でした。 最も大きな売却はWells Fargoで、推定額は$1540万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
- Quantbot Technologiesが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は191,296株、評価額は$2057万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$1779万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$1540万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1302万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.02億のポートフォリオの17%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期に新たに519件のポジションを取り、542件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.24%増加し、$9.02億となりました。
2017年2月9日に提出された、2016年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。