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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
51.46%
推定1年リターン
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.44%
1年予想リターン
+9.9%
3年間の予想リターン
+36.77%
5年予想リターン
+5.57%
10年間の推定リターン
+35.66%
AUM
$5.58億
運用資産残高の伸び率
+$1.54億
(+38%)
資金フロー
+$1.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
32.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.58%
保有額
1,591
新規
566
買い増し
276
減少
238
解消
508
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$1068万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1021万 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+$1020万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$816万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$799万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$600万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$449万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$436万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$420万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$410万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.15% |
| 2 | 金融 | 15.2% |
| 3 | ヘルスケア | 12.15% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.69% |
| 5 | 生活必需品 | 9.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRC
451
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $19.4万 | 0.03% |
+4,494
| 新規 | +$22.4万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
QLGC
452
上場廃止
QLOGIC CORP
QLGC
| $19.4万 | 0.03% |
13,672
+10,153
| +289% | +$15.3万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
BWP
453
上場廃止
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| $19.3万 | 0.03% |
13,297
+4,037
| +44% | +$6.55万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
ALEX
454
上場廃止
Alexander & Baldwin
ALEX
| $19万 | 0.03% |
4,840
+3,777
| +355% | +$15.5万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
455
Pearson
PSO
$105億
| $19万 | 0.03% |
10,039
-1,474
| -13% | -$3.01万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
456
VeriSign
VRSN
$281億
| $18.9万 | 0.03% |
3,072
-5,792
| -65% | -$37.3万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
457
Alliance Resource Partners
ARLP
$32.5億
| $18.7万 | 0.03% |
7,530
+2,608
| +53% | +$7.94万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
IPHS
458
上場廃止
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| $18.7万 | 0.03% |
+3,561
| 新規 | +$19.3万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
459
Ericsson
ERIC
$342億
| $18.5万 | 0.03% |
+17,748
| 新規 | +$20.6万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
460
Toro Company
TTC
$100億
| $18.5万 | 0.03% |
+5,464
| 新規 | +$18.7万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
461
上場廃止
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| $18.4万 | 0.03% |
10,889
+10,289
| +1,715% | +$14.6万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
462
上場廃止
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| $18.4万 | 0.03% |
11,828
+8,345
| +240% | +$14万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
463
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
$75.8億
| $18.2万 | 0.03% |
3,069
-236
| -7% | -$1.42万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
464
上場廃止
Triumph Group
TGI
| $18.2万 | 0.03% |
+2,763
| 新規 | +$17.9万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
465
上場廃止
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| $18.2万 | 0.03% |
1,267
+18
| +1% | +$2,567 |
2014 Q4
2四半期
|
|
466
Bank of Montreal
BMO
$1204億
| $18.1万 | 0.03% |
3,055
+284
| +10% | +$1.78万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
467
Seagate
STX
$1213億
| $18.1万 | 0.03% |
3,812
+1,673
| +78% | +$9.23万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
GNC
468
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
| $18.1万 | 0.03% |
+4,071
| 新規 | +$18.5万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
CLNY
469
上場廃止
Colony Capital, Inc.
CLNY
| $18.1万 | 0.03% |
+8,035
| 新規 | +$20.4万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
470
上場廃止
THORATEC CORPORATION
THOR
| $18.1万 | 0.03% |
+4,078
| 新規 | +$17.9万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
471
British American Tobacco
BTI
$1329億
| $18万 | 0.03% |
3,342
+2,158
| +182% | +$11.9万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
472
上場廃止
REPUBLIC AWYS HLDGS INC
RJET
| $17.9万 | 0.03% |
+19,528
| 新規 | +$22.4万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
473
Murphy USA
MUSA
$98.4億
| $17.8万 | 0.03% |
+3,192
| 新規 | +$20万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
474
Unifirst Corp
UNF
$42.6億
| $17.8万 | 0.03% |
+1,599
| 新規 | +$18.6万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
475
上場廃止
Verifone Systems Inc
PAY
| $17.8万 | 0.03% |
5,269
-4,091
| -44% | -$14.8万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,591銘柄を保有し、保有額は$5.58億でした。前四半期の$4.04億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Quantbot Technologiesは2015年第2四半期に純新規資金として$1.79億を投じ、新たに566銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち276銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCardinal Healthで、保有株数は115,558株、評価額は$967万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCrown Castleで、推定$301万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCardinal Healthで、株数は115,558株、評価額は$967万でした。
- Quantbot Technologiesは2015年第2四半期にAutomatic Data Processingの保有額を最も増やし、増加額は推定$1068万でした。
- Quantbot Technologiesが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrown Castleで、推定$301万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2015年第2四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$600万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.58億のポートフォリオの16%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2015年第2四半期に新たに566件のポジションを取り、508件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$5.58億となりました。
2015年7月27日に提出された、2015年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。