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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
51.46%
推定1年リターン
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.07%
1年予想リターン
+9.9%
3年間の予想リターン
+36.77%
5年予想リターン
+5.57%
10年間の推定リターン
+35.66%
AUM
$9.02億
運用資産残高の伸び率
+$220万
(+0.24%)
資金フロー
-$41.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.7%
保有額
1,567
新規
519
買い増し
261
減少
245
解消
542
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$2285万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$1948万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$1779万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1715万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1477万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1540万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$1537万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$1393万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$1302万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$1156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.94% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.55% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.44% |
| 4 | ヘルスケア | 11.82% |
| 5 | 情報技術 | 10.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VR
351
上場廃止
Validus Hold Ltd
VR
| $49.4万 | 0.05% |
8,985
+2,105
| +31% | +$11.1万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
352
Cisco
CSCO
$3765億
| $49.3万 | 0.05% |
16,329
-79,925
| -83% | -$244万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
353
PACCAR
PCAR
$562億
| $48.7万 | 0.05% |
11,441
-15,859
| -58% | -$64万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
ACIA
354
上場廃止
Acacia Communications Inc
ACIA
| $48.7万 | 0.05% |
7,898
+2,104
| +36% | +$16万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
355
Euronet Worldwide
EEFT
$26.1億
| $48.4万 | 0.05% |
6,689
+4,861
| +266% | +$37.6万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
356
FMC
FMC
$8.1億
| $48.4万 | 0.05% |
+9,878
| 新規 | +$45.1万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
357
Healthcare Realty
HR
$65.4億
| $48万 | 0.05% |
16,503
+14,600
| +767% | +$43万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
358
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$21.9億
| $47.2万 | 0.05% |
9,074
+9,060
| +64,714% | +$43.7万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
359
Sun Life Financial
SLF
$405億
| $47.1万 | 0.05% |
+12,281
| 新規 | +$44.5万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
360
Mueller Water Products
MWA
$37.6億
| $46.9万 | 0.05% |
35,279
+20,159
| +133% | +$25.9万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
361
Credicorp
BAP
$293億
| $46.8万 | 0.05% |
2,967
-2,202
| -43% | -$33.7万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
362
Avery Dennison
AVY
$142億
| $46.7万 | 0.05% |
6,656
-7,085
| -52% | -$51.5万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
363
HCA Healthcare
HCA
$1042億
| $46.7万 | 0.05% |
6,314
-21,000
| -77% | -$157万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
WLL
364
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $46.4万 | 0.05% |
129
-316
| -71% | -$94.9万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
365
Huntington Bancshares
HBAN
$319億
| $46.2万 | 0.05% |
34,960
+11,015
| +46% | +$12.8万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
366
American Eagle Outfitters
AEO
$36.4億
| $46万 | 0.05% |
30,368
-56,126
| -65% | -$96万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
367
Assured Guaranty
AGO
$32.9億
| $45.8万 | 0.05% |
12,133
+5,185
| +75% | +$17.4万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
368
CoreCivic
CXW
$27億
| $45.6万 | 0.05% |
18,644
-46,061
| -71% | -$87.9万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
369
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $45.6万 | 0.05% |
+3,325
| 新規 | +$40.4万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
370
Viatris
VTRS
$239億
| $44.8万 | 0.05% |
11,749
-100,927
| -90% | -$375万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
371
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $44.7万 | 0.05% |
3,817
-3,619
| -49% | -$43万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
372
SiriusXM
SIRI
$107億
| $44.4万 | 0.05% |
+9,998
| 新規 | +$43.5万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
373
VeriSign
VRSN
$281億
| $44.4万 | 0.05% |
5,840
-9,316
| -61% | -$73.7万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
374
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
$24.1億
| $43.9万 | 0.05% |
+14,785
| 新規 | +$41万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
375
Chubb
CB
$1436億
| $43.6万 | 0.05% |
+3,303
| 新規 | +$42.1万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,567銘柄を保有し、保有額は$9.02億でした。前四半期の$9億から0.24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Quantbot Technologiesの2016年第4四半期の報告書には、新規 519件、261件増加しました、245件減少、542件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はS&P Globalで、保有株数は191,296株、評価額は$2057万でした。 最も大きな売却はWells Fargoで、推定額は$1540万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
- Quantbot Technologiesが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は191,296株、評価額は$2057万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$1779万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$1540万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1302万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.02億のポートフォリオの17%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期に新たに519件のポジションを取り、542件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.24%増加し、$9.02億となりました。
2017年2月9日に提出された、2016年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。