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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+11%)
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,564
新規
464
買い増し
348
減少
263
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Arch Capital
ACGL
$349億
| $88.2万 | 0.08% |
28,383
+28,086
| +9,457% | +$89.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
302
Curtiss-Wright
CW
$168億
| $88.2万 | 0.08% |
9,613
-1,386
| -13% | -$12.5万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
303
Progress Software
PRGS
$17.8億
| $88.2万 | 0.08% |
28,578
+12,067
| +73% | +$35.7万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
304
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1387億
| $88.1万 | 0.08% |
6,841
+946
| +16% | +$11.4万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
305
Amdocs
DOX
$43.9億
| $87.8万 | 0.08% |
13,627
+5,413
| +66% | +$34.2万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
306
Unilever
UL
$1421億
| $87.5万 | 0.08% |
14,384
-3,819
| -21% | -$22.8万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
307
IMAX
IMAX
$26.1億
| $87.2万 | 0.08% |
+39,645
| 新規 | +$111万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
308
GoPro
GPRO
$1.66億
| $86万 | 0.08% |
+105,816
| 新規 | +$89.5万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
309
Amgen
AMGN
$2490億
| $85.9万 | 0.08% |
4,990
-32,096
| -87% | -$522万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
310
Genesco
GCO
$3.9億
| $85.9万 | 0.08% |
25,364
+23,469
| +1,238% | +$105万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
311
EQT Corp
EQT
$309億
| $85.2万 | 0.08% |
26,736
+7,201
| +37% | +$22.8万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
MGP
312
上場廃止
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| $84.8万 | 0.08% |
29,085
+21,403
| +279% | +$60.6万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
313
Garmin
GRMN
$550億
| $84.5万 | 0.08% |
16,571
+8,326
| +101% | +$42.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
314
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $84.5万 | 0.08% |
851
+392
| +85% | +$42.1万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
315
TechnipFMC
FTI
$247億
| $83.6万 | 0.08% |
41,356
-6,931
| -14% | -$15.6万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
316
上場廃止
Big Lots, Inc.
BIG
| $83.6万 | 0.08% |
17,318
-8,062
| -32% | -$39.2万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
317
Alcoa
AA
$104億
| $82.6万 | 0.08% |
+25,315
| 新規 | +$82.1万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
318
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$19.7億
| $82.3万 | 0.08% |
42,492
+40,699
| +2,270% | +$74.2万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
CMO
319
上場廃止
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| $82.3万 | 0.08% |
+78,996
| 新規 | +$84.6万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
VR
320
上場廃止
Validus Hold Ltd
VR
| $82.2万 | 0.08% |
15,836
+13,451
| +564% | +$72.5万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
RDC
321
上場廃止
Rowan Companies Plc
RDC
| $82万 | 0.08% |
80,133
+64,540
| +414% | +$84.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
322
Align Technology
ALGN
$117億
| $81万 | 0.08% |
+5,397
| 新規 | +$73.2万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
323
RLJ Lodging Trust
RLJ
$19.1億
| $81万 | 0.08% |
+40,799
| 新規 | +$87.4万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
324
Itaú Unibanco
ITUB
$815億
| $80.9万 | 0.08% |
151,110
+277
| +0.2% | +$1,553 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
CS
325
上場廃止
Credit Suisse Group
CS
| $80.2万 | 0.08% |
54,985
+10,852
| +25% | +$15.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
ET
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。