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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,8 bi
Giro
33,11%
Retorno est. (1 ano)
26,98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,55%
Retorno est. (1 ano)
+26,98%
Retorno est. (3 anos)
+88,41%
Retorno est. (5 anos)
+62,11%
Retorno est. (10 anos)
+188,73%
AUM
US$ 5,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,46 bi
(+40%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,41%
Posição
2.064
Nova
586
Aumentada
519
Reduzida
386
Encerrada
568
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$ 89,9 mi |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 71,9 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 69 mi |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 66 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 58,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 33 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 32,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 26,5 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 24,7 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 22,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,23% |
| 2 | Tecnologia | 14,6% |
| 3 | Saúde | 11,36% |
| 4 | Bens industriais | 11,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RSPP
101
Deslistada
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$ 10,6 mi | 0,21% |
+329.491
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
QVCGA
102
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 10,5 mi | 0,21% |
8.835
+7.803
| +756% | +US$ 8,64 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
103
Kroger
KR
US$ 41,8 bi
| US$ 10,5 mi | 0,21% |
+450.764
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
MSCC
104
Deslistada
Microsemi Corp
MSCC
| US$ 10,5 mi | 0,21% |
224.307
+207.681
| +1.249% | +US$ 10,2 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
105
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,5 bi
| US$ 10,4 mi | 0,21% |
95.582
+76.592
| +403% | +US$ 8,13 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
106
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 10,4 mi | 0,21% |
150.230
+66.696
| +80% | +US$ 4,63 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
107
Chemours
CC
US$ 2 bi
| US$ 10,4 mi | 0,2% |
273.512
+260.631
| +2.023% | +US$ 10,3 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
108
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,67 bi
| US$ 10,3 mi | 0,2% |
190.751
+176.799
| +1.267% | +US$ 9,26 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
109
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,8 bi
| US$ 10,2 mi | 0,2% |
72.674
+68.310
| +1.565% | +US$ 9,37 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
110
Universal Display
OLED
US$ 4,02 bi
| US$ 10,1 mi | 0,2% |
92.763
+85.320
| +1.146% | +US$ 8,98 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
111
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 10,1 mi | 0,2% |
1.098.770
+524.550
| +91% | +US$ 5,24 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
LLL
112
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 10 mi | 0,2% |
60.077
+1.270
| +2% | +US$ 212 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
113
Transocean
RIG
US$ 6,19 bi
| US$ 10 mi | 0,2% |
1.217.934
+969.072
| +389% | +US$ 9,9 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
114
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 10 mi | 0,2% |
126.872
-4.878
| -4% | -US$ 373 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
115
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| US$ 10 mi | 0,2% |
+89.582
| Nova | +US$ 9,47 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
MXIM
116
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 9,9 mi | 0,2% |
221.369
+169.884
| +330% | +US$ 7,8 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
117
Opção de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,6 bi
| US$ 9,9 mi | 0,2% |
46.600
+17.300
| +59% | +US$ 3,63 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
118
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 9,9 mi | 0,19% |
83.700
+27.400
| +49% | +US$ 3,28 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
119
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 9,7 mi | 0,19% |
223.710
+182.405
| +442% | +US$ 8,22 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
120
XPO
XPO
US$ 22,5 bi
| US$ 9,7 mi | 0,19% |
431.821
+411.870
| +2.064% | +US$ 7,71 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
121
SiriusXM
SIRI
US$ 10,7 bi
| US$ 9,46 mi | 0,19% |
172.963
+109.983
| +175% | +US$ 5,62 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
122
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 9,43 mi | 0,19% |
62.454
+56.637
| +974% | +US$ 8,42 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
123
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 9,42 mi | 0,19% |
145.354
+107.006
| +279% | +US$ 6,98 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
124
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 9,37 mi | 0,18% |
+41.654
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
WLL
125
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 9,36 mi | 0,18% |
+5.663
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Squarepoint detinha 2.064 posições avaliadas em US$ 5,08 bi, alta de 40% em relação a US$ 3,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 1,39 bi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 586 novas posições e aumentando 519 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 ações no valor de US$ 93,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 33 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2017 foi iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 ações no valor de US$ 93,6 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 71,9 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2017 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 33 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 26,5 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 16% de sua carteira de US$ 5,08 bi no T2 2017.
- Squarepoint abriu 586 novas posições e encerrou 568 em T2 2017.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 40% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.