Squarepoint Ativos da carteira
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 223 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 18,9 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 13,4 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 12,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 7,91 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 7,58 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 7,28 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 7,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,16% |
| 2 | Consumo discricionário | 11,77% |
| 3 | Financeiro | 11,5% |
| 4 | Saúde | 9,84% |
| 5 | Tecnologia | 9,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Labcorp
LH
US$ 29,8 bi
| US$ 4,07 mi | 0,25% |
36.341
+18.949
| +109% | +US$ 2,04 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
77
KeyCorp
KEY
US$ 22 bi
| US$ 4,06 mi | 0,25% |
366.917
+183.018
| +100% | +US$ 2,18 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
78
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 4,01 mi | 0,25% |
+35.647
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
79
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 49,9 bi
| US$ 3,96 mi | 0,25% |
40.998
-7.241
| -15% | -US$ 664 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
80
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 3,94 mi | 0,25% |
71.362
-120.488
| -63% | -US$ 6,86 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
81
Allstate
ALL
US$ 63,1 bi
| US$ 3,91 mi | 0,24% |
55.839
+13.118
| +31% | +US$ 878 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
82
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 3,9 mi | 0,24% |
54.321
+40.254
| +286% | +US$ 2,84 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
83
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 3,89 mi | 0,24% |
+79.299
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
84
Welltower
WELL
US$ 180 bi
| US$ 3,87 mi | 0,24% |
50.834
+42.621
| +519% | +US$ 3,03 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
85
Republic Services
RSG
US$ 75,2 bi
| US$ 3,85 mi | 0,24% |
+74.973
| Nova | +US$ 3,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
86
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 3,72 mi | 0,23% |
27.132
+19.635
| +262% | +US$ 2,65 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
TYC
87
Deslistada
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$ 3,71 mi | 0,23% |
83.122
+16.745
| +25% | +US$ 702 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
88
Estee Lauder
EL
US$ 39,9 bi
| US$ 3,7 mi | 0,23% |
40.608
+34.069
| +521% | +US$ 3,18 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
89
Edwards Lifesciences
EW
US$ 58,7 bi
| US$ 3,67 mi | 0,23% |
110.427
+59.430
| +117% | +US$ 2,03 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
90
Global Payments
GPN
US$ 25,8 bi
| US$ 3,64 mi | 0,23% |
51.010
+24.186
| +90% | +US$ 1,79 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
91
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 3,64 mi | 0,23% |
144.885
+116.021
| +402% | +US$ 3,16 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
92
Entergy
ETR
US$ 52,8 bi
| US$ 3,61 mi | 0,23% |
+88.750
| Nova | +US$ 3,41 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
93
Boston Scientific
BSX
US$ 62 bi
| US$ 3,58 mi | 0,22% |
152.957
+35.023
| +30% | +US$ 758 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
94
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 3,56 mi | 0,22% |
35.016
+26.568
| +314% | +US$ 2,65 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
95
Eaton
ETN
US$ 133 bi
| US$ 3,54 mi | 0,22% |
59.229
+48.639
| +459% | +US$ 2,99 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
96
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,8 bi
| US$ 3,54 mi | 0,22% |
48.001
-23.808
| -33% | -US$ 1,67 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
MON
97
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 3,53 mi | 0,22% |
34.100
+18.273
| +115% | +US$ 1,81 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
LSI
98
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 3,53 mi | 0,22% |
+50.406
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
99
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
| US$ 3,5 mi | 0,22% |
54.721
+32.444
| +146% | +US$ 1,94 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
AMSG
100
Deslistada
Amsurg Corp
AMSG
| US$ 3,5 mi | 0,22% |
45.089
+29.334
| +186% | +US$ 2,27 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Squarepoint detinha 1.549 posições avaliadas em US$ 1,6 bi, alta de 24% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 307 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 435 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 ações no valor de US$ 227 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 2,8% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 7,91 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2016 foi State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 ações no valor de US$ 227 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 18,9 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2016 foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 7,91 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em Chubb no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 23% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T2 2016.
- Squarepoint abriu 435 novas posições e encerrou 482 em T2 2016.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.