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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,8 bi
Giro
33,11%
Retorno est. (1 ano)
26,98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,55%
Retorno est. (1 ano)
+26,98%
Retorno est. (3 anos)
+88,41%
Retorno est. (5 anos)
+62,11%
Retorno est. (10 anos)
+188,73%
AUM
US$ 5,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,46 bi
(+40%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,41%
Posição
2.064
Nova
586
Aumentada
519
Reduzida
386
Encerrada
568
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$ 89,9 mi |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 71,9 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 69 mi |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 66 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 58,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 33 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 32,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 26,5 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 24,7 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 22,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,23% |
| 2 | Tecnologia | 14,6% |
| 3 | Saúde | 11,36% |
| 4 | Bens industriais | 11,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HMHC
801
Deslistada
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$ 786 mil | 0,02% |
63.862
+17.973
| +39% | +US$ 220 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
802
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,38 bi
| US$ 780 mil | 0,02% |
22.619
+14.492
| +178% | +US$ 526 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
803
Clean Harbors
CLH
US$ 15,5 bi
| US$ 777 mil | 0,02% |
+13.911
| Nova | +US$ 800 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
804
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$ 691 mi
| US$ 776 mil | 0,02% |
+12.297
| Nova | +US$ 820 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
805
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,8 bi
| US$ 773 mil | 0,02% |
+21.830
| Nova | +US$ 725 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
806
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 761 mil | 0,02% |
4.700
-10.133
| -68% | -US$ 1,6 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
807
REX American Resources
REX
US$ 1,27 bi
| US$ 760 mil | 0,02% |
+47.214
| Nova | +US$ 749 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
808
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,55 bi
| US$ 760 mil | 0,02% |
72.145
+37.217
| +107% | +US$ 401 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
809
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,35 bi
| US$ 759 mil | 0,01% |
51.100
+38.500
| +306% | +US$ 570 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
810
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,5 bi
| US$ 751 mil | 0,01% |
3.374
-9.132
| -73% | -US$ 2,07 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
811
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 749 mil | 0,01% |
15.995
+2.912
| +22% | +US$ 136 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
812
Wendy's
WEN
US$ 1,58 bi
| US$ 749 mil | 0,01% |
48.265
-2.007
| -4% | -US$ 30,4 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
813
PBF Energy
PBF
US$ 8,45 bi
| US$ 746 mil | 0,01% |
33.534
-30.366
| -48% | -US$ 652 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
814
Maximus
MMS
US$ 3,39 bi
| US$ 742 mil | 0,01% |
11.846
+7.401
| +167% | +US$ 459 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
815
Golar LNG
GLNG
US$ 4,39 bi
| US$ 741 mil | 0,01% |
33.304
-12.228
| -27% | -US$ 307 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
LHCG
816
Deslistada
LHC Group LLC
LHCG
| US$ 738 mil | 0,01% |
+10.864
| Nova | +US$ 649 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
AET
817
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 738 mil | 0,01% |
+4.861
| Nova | +US$ 687 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
818
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,7 bi
| US$ 733 mil | 0,01% |
20.020
+13.020
| +186% | +US$ 472 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
819
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,54 bi
| US$ 729 mil | 0,01% |
13.819
+1.313
| +10% | +US$ 68,7 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
820
Mercury Insurance
MCY
US$ 4,79 bi
| US$ 724 mil | 0,01% |
+13.404
| Nova | +US$ 760 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
821
The GEO Group
GEO
US$ 4,28 bi
| US$ 719 mil | 0,01% |
+24.320
| Nova | +US$ 764 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
822
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 718 mil | 0,01% |
8.086
-263.548
| -97% | -US$ 22,2 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
823
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,8 bi
| US$ 718 mil | 0,01% |
12.872
+7.445
| +137% | +US$ 402 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
824
ITT
ITT
US$ 18,8 bi
| US$ 717 mil | 0,01% |
+17.853
| Nova | +US$ 712 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
825
Entegris
ENTG
US$ 22,5 bi
| US$ 714 mil | 0,01% |
32.528
+13.813
| +74% | +US$ 333 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Squarepoint detinha 2.064 posições avaliadas em US$ 5,08 bi, alta de 40% em relação a US$ 3,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 1,39 bi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 586 novas posições e aumentando 519 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 ações no valor de US$ 93,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 33 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2017 foi iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 ações no valor de US$ 93,6 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 71,9 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2017 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 33 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 26,5 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 16% de sua carteira de US$ 5,08 bi no T2 2017.
- Squarepoint abriu 586 novas posições e encerrou 568 em T2 2017.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 40% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.