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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,8 bi
Giro
33,11%
Retorno est. (1 ano)
26,98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,66%
Retorno est. (1 ano)
+26,98%
Retorno est. (3 anos)
+88,41%
Retorno est. (5 anos)
+62,11%
Retorno est. (10 anos)
+188,73%
AUM
US$ 1,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,9%
Posição
1.524
Nova
456
Aumentada
250
Reduzida
270
Encerrada
544
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 63,7 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 28,6 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 21,7 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 21,4 mi |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 19,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 228 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 12,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,37% |
| 2 | Tecnologia | 11,95% |
| 3 | Saúde | 11,5% |
| 4 | Bens industriais | 10,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 5,82 mi | 0,39% |
7.573
+5.243
| +225% | +US$ 4,08 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
52
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 5,77 mi | 0,38% |
50.951
+48.355
| +1.863% | +US$ 5,53 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
53
Baxter International
BAX
US$ 13,4 bi
| US$ 5,77 mi | 0,38% |
121.273
+109.203
| +905% | +US$ 5,15 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
54
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 5,69 mi | 0,38% |
180.549
-38.850
| -18% | -US$ 1,26 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
55
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 5,68 mi | 0,38% |
+48.478
| Nova | +US$ 5,65 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
56
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 5,63 mi | 0,37% |
+23.471
| Nova | +US$ 5,87 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
57
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,84 bi
| US$ 5,57 mi | 0,37% |
+146.656
| Nova | +US$ 5,38 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
58
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 5,49 mi | 0,36% |
103.604
-17.751
| -15% | -US$ 947 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
59
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 5,49 mi | 0,36% |
59.535
+10.005
| +20% | +US$ 970 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
TFCFA
60
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 5,28 mi | 0,35% |
217.843
+139.777
| +179% | +US$ 3,57 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
61
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 5,19 mi | 0,34% |
161.463
-87.389
| -35% | -US$ 2,92 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
62
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 5,16 mi | 0,34% |
+24.918
| Nova | +US$ 5,4 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
63
Vail Resorts
MTN
US$ 5,45 bi
| US$ 5,09 mi | 0,34% |
32.438
-5.634
| -15% | -US$ 859 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
64
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 5,05 mi | 0,34% |
69.975
+15.654
| +29% | +US$ 1,15 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
65
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,31 bi
| US$ 5,04 mi | 0,33% |
88.013
+6.987
| +9% | +US$ 412 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
66
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 5,03 mi | 0,33% |
145.570
-82.538
| -36% | -US$ 2,97 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
YHOO
67
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 5,01 mi | 0,33% |
+116.164
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
68
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 4,96 mi | 0,33% |
+51.363
| Nova | +US$ 4,89 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
69
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 4,9 mi | 0,33% |
67.342
+37.834
| +128% | +US$ 2,89 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 4,83 mi | 0,32% |
200.922
+187.731
| +1.423% | +US$ 4,55 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
71
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 4,77 mi | 0,32% |
+95.956
| Nova | +US$ 5,03 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
72
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 4,65 mi | 0,31% |
94.948
-4.347
| -4% | -US$ 223 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
73
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 4,64 mi | 0,31% |
196.341
-74.866
| -28% | -US$ 1,67 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
74
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,22 bi
| US$ 4,64 mi | 0,31% |
169.225
+129.460
| +326% | +US$ 3,78 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
75
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 4,64 mi | 0,31% |
207.381
+162.425
| +361% | +US$ 3,73 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T3 2016
No T3 2016, Squarepoint detinha 1.524 posições no valor de US$ 1,51 bi, uma queda de 6% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Squarepoint fez uma retirada líquida de US$ 125 mi em T3 2016, encerrando 544 posições e reduzindo 270 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 14,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 19% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Squarepoint abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 63,7 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T3 2016 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 ações no valor de US$ 63,7 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T3 2016 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 228 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 15% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T3 2016.
- Squarepoint abriu 456 novas posições e encerrou 544 em T3 2016.
- O valor da carteira de Squarepoint caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T3 2016, protocolado em 15 de nov. de 2016.