Squarepoint Ativos da carteira
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 223 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 18,9 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 13,4 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 12,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 7,91 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 7,58 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 7,28 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 7,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,16% |
| 2 | Consumo discricionário | 11,77% |
| 3 | Financeiro | 11,5% |
| 4 | Saúde | 9,84% |
| 5 | Tecnologia | 9,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
AutoNation
AN
US$ 5,99 bi
| US$ 566 mil | 0,04% |
12.054
-8.033
| -40% | -US$ 385 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
527
SM Energy
SM
US$ 7,32 bi
| US$ 561 mil | 0,04% |
+20.762
| Nova | +US$ 582 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
528
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,4 bi
| US$ 559 mil | 0,03% |
3.328
-10.605
| -76% | -US$ 1,61 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
AYR
529
Deslistada
Aircastle Ltd
AYR
| US$ 559 mil | 0,03% |
+28.558
| Nova | +US$ 605 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
530
Deslistada
Mobileye N.V.
MBLY
| US$ 558 mil | 0,03% |
12.100
-3.200
| -21% | -US$ 122 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
531
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 548 mil | 0,03% |
7.400
-3.100
| -30% | -US$ 219 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
USCR
532
Deslistada
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$ 548 mil | 0,03% |
8.990
+3.060
| +52% | +US$ 192 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
OUTR
533
Deslistada
OUTERWALL INC
OUTR
| US$ 548 mil | 0,03% |
13.045
-5.693
| -30% | -US$ 231 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
534
Baxter International
BAX
US$ 13,6 bi
| US$ 546 mil | 0,03% |
12.070
-11.709
| -49% | -US$ 514 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
535
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,78 bi
| US$ 541 mil | 0,03% |
25.990
+9.549
| +58% | +US$ 178 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
536
EPR Properties
EPR
US$ 4,55 bi
| US$ 538 mil | 0,03% |
6.674
-3.910
| -37% | -US$ 275 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
537
SL Green Realty
SLG
US$ 3,53 bi
| US$ 536 mil | 0,03% |
5.199
-6.339
| -55% | -US$ 623 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
538
VNET Group
VNET
US$ 995 mi
| US$ 536 mil | 0,03% |
+52.500
| Nova | +US$ 838 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
539
Deslistada
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$ 536 mil | 0,03% |
+15.562
| Nova | +US$ 431 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
540
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,24 bi
| US$ 532 mil | 0,03% |
+20.964
| Nova | +US$ 540 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
541
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 530 mil | 0,03% |
10.361
-79.749
| -89% | -US$ 4,14 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
542
Deslistada
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| US$ 527 mil | 0,03% |
+4.561
| Nova | +US$ 547 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
543
Trinity Industries
TRN
US$ 2,36 bi
| US$ 526 mil | 0,03% |
+39.328
| Nova | +US$ 520 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
544
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,5 bi
| US$ 525 mil | 0,03% |
+14.690
| Nova | +US$ 503 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
545
Prothena Corp
PRTA
US$ 448 mi
| US$ 524 mil | 0,03% |
+15.000
| Nova | +US$ 653 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
546
Watsco Inc
WSO
US$ 12,9 bi
| US$ 522 mil | 0,03% |
3.713
-5.288
| -59% | -US$ 710 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
547
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 522 mil | 0,03% |
+115.300
| Nova | +US$ 427 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
548
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,68 bi
| US$ 521 mil | 0,03% |
14.668
-9.413
| -39% | -US$ 310 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
549
Deslistada
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| US$ 520 mil | 0,03% |
+5.133
| Nova | +US$ 636 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZAYO
550
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$ 519 mil | 0,03% |
+18.600
| Nova | +US$ 495 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Squarepoint detinha 1.549 posições avaliadas em US$ 1,6 bi, alta de 24% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 307 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 435 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 ações no valor de US$ 227 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 2,8% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 7,91 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2016 foi State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 ações no valor de US$ 227 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 18,9 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2016 foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 7,91 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em Chubb no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 23% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T2 2016.
- Squarepoint abriu 435 novas posições e encerrou 482 em T2 2016.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.