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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,55%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 5,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,46 bi
(+40%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,41%
Posição
2.064
Nova
586
Aumentada
519
Reduzida
386
Encerrada
568
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$ 89,9 mi |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 71,9 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 69 mi |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 66 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 58,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 33 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 32,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 26,5 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 24,7 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 22,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,23% |
| 2 | Tecnologia | 14,6% |
| 3 | Saúde | 11,36% |
| 4 | Bens industriais | 11,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,7 bi
| US$ 24,4 mi | 0,48% |
454.501
+137.294
| +43% | +US$ 6,73 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
27
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 24 mi | 0,47% |
+146.147
| Nova | +US$ 22,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
28
Merck
MRK
US$ 369 bi
| US$ 23,8 mi | 0,47% |
389.550
+186.370
| +92% | +US$ 11,3 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
29
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 23,7 mi | 0,47% |
307.526
+75.168
| +32% | +US$ 6,03 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 22,6 mi | 0,44% |
153.529
+131.354
| +592% | +US$ 19,8 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
31
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 21,8 mi | 0,43% |
645.580
+54.239
| +9% | +US$ 1,94 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
32
Equinix
EQIX
US$ 100 bi
| US$ 21,2 mi | 0,42% |
+49.407
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
33
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 21,2 mi | 0,42% |
467.491
+374.083
| +400% | +US$ 19,8 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
RTN
34
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 21,2 mi | 0,42% |
130.975
-23.289
| -15% | -US$ 3,69 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 20,9 mi | 0,41% |
+431.720
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWX
36
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 20,7 mi | 0,41% |
205.885
+92.958
| +82% | +US$ 9,21 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 20,2 mi | 0,4% |
168.036
+60.033
| +56% | +US$ 7,18 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
38
Humana
HUM
US$ 49,8 bi
| US$ 20,1 mi | 0,39% |
83.358
+81.587
| +4.607% | +US$ 18,5 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
39
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 20 mi | 0,39% |
320.123
+257.314
| +410% | +US$ 16 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 19,8 mi | 0,39% |
354.520
+275.078
| +346% | +US$ 15 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
41
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,9 bi
| US$ 19,5 mi | 0,38% |
305.187
+285.387
| +1.441% | +US$ 17,1 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
42
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 19,3 mi | 0,38% |
534.856
+518.400
| +3.150% | +US$ 19,5 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
43
Applied Materials
AMAT
US$ 310 bi
| US$ 18,7 mi | 0,37% |
453.311
-70.906
| -14% | -US$ 3,01 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
44
PG&E
PCG
US$ 39,6 bi
| US$ 18,7 mi | 0,37% |
281.029
+136.852
| +95% | +US$ 9,22 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
45
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 18,1 mi | 0,36% |
242.467
+194.340
| +404% | +US$ 14,5 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
46
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 18 mi | 0,35% |
139.151
+109.918
| +376% | +US$ 15,1 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
47
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 17,9 mi | 0,35% |
107.231
+46.117
| +75% | +US$ 7,41 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
48
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 17,7 mi | 0,35% |
149.814
+16.751
| +13% | +US$ 2,12 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
49
Comcast
CMCSA
US$ 82,5 bi
| US$ 17,5 mi | 0,34% |
448.530
+284.352
| +173% | +US$ 11,2 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
50
United Airlines
UAL
US$ 33,9 bi
| US$ 17,2 mi | 0,34% |
228.957
+173.005
| +309% | +US$ 13,1 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Squarepoint detinha 2.064 posições avaliadas em US$ 5,08 bi, alta de 40% em relação a US$ 3,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 1,39 bi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 586 novas posições e aumentando 519 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 ações no valor de US$ 93,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 33 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2017 foi iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 ações no valor de US$ 93,6 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 71,9 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2017 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 33 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 26,5 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 16% de sua carteira de US$ 5,08 bi no T2 2017.
- Squarepoint abriu 586 novas posições e encerrou 568 em T2 2017.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 40% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.