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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,66%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 1,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,9%
Posição
1.524
Nova
456
Aumentada
250
Reduzida
270
Encerrada
544
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 63,7 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 28,6 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 21,7 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 21,4 mi |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 19,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 228 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 12,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,37% |
| 2 | Tecnologia | 11,95% |
| 3 | Saúde | 11,5% |
| 4 | Bens industriais | 10,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Applied Materials
AMAT
US$ 264 bi
| US$ 7,96 mi | 0,53% |
264.186
+185.148
| +234% | +US$ 5,17 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
27
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 7,94 mi | 0,53% |
125.633
+111.354
| +780% | +US$ 7,4 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
28
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,8 bi
| US$ 7,74 mi | 0,51% |
100.529
+52.528
| +109% | +US$ 4,1 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
29
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 7,66 mi | 0,51% |
143.961
+108.362
| +304% | +US$ 5,9 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 7,64 mi | 0,51% |
+96.617
| Nova | +US$ 7,85 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
LLTC
31
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 7,57 mi | 0,5% |
127.627
+84.622
| +197% | +US$ 4,75 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
TSS
32
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 7,54 mi | 0,5% |
159.813
+137.143
| +605% | +US$ 6,88 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
33
KLA
KLAC
US$ 180 bi
| US$ 7,43 mi | 0,49% |
1.066.450
-161.680
| -13% | -US$ 1,16 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
STJ
34
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 7,22 mi | 0,48% |
90.498
+12.675
| +16% | +US$ 1,02 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
35
Dollar General
DG
US$ 29,5 bi
| US$ 7,02 mi | 0,47% |
100.295
+52.711
| +111% | +US$ 4,47 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
36
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 6,9 mi | 0,46% |
77.581
-116.556
| -60% | -US$ 11 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
37
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 6,83 mi | 0,45% |
24.185
-809.779
| -97% | -US$ 228 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 6,7 mi | 0,44% |
52.227
+46.787
| +860% | +US$ 5,81 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 6,67 mi | 0,44% |
30.643
+16.100
| +111% | +US$ 3,5 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,3 bi
| US$ 6,64 mi | 0,44% |
344.064
-31.264
| -8% | -US$ 645 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
41
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,1 bi
| US$ 6,63 mi | 0,44% |
53.912
+11.499
| +27% | +US$ 1,39 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
42
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 6,48 mi | 0,43% |
50.317
-71.346
| -59% | -US$ 9,5 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
43
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 6,32 mi | 0,42% |
160.792
+40.287
| +33% | +US$ 1,64 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
44
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| US$ 6,24 mi | 0,41% |
166.946
-174.002
| -51% | -US$ 6,81 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
45
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 6,21 mi | 0,41% |
53.841
-947
| -2% | -US$ 112 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
46
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 6,18 mi | 0,41% |
+71.215
| Nova | +US$ 6,35 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
47
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 5,99 mi | 0,4% |
+71.165
| Nova | +US$ 5,99 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
48
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,93 bi
| US$ 5,94 mi | 0,39% |
140.479
+82.645
| +143% | +US$ 3,39 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
49
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 5,92 mi | 0,39% |
102.845
+92.484
| +893% | +US$ 5,22 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
50
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 5,92 mi | 0,39% |
+35.500
| Nova | +US$ 6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T3 2016
No T3 2016, Squarepoint detinha 1.524 posições no valor de US$ 1,51 bi, uma queda de 6% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Squarepoint fez uma retirada líquida de US$ 125 mi em T3 2016, encerrando 544 posições e reduzindo 270 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 14,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 19% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Squarepoint abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 63,7 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T3 2016 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 ações no valor de US$ 63,7 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T3 2016 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 228 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 15% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T3 2016.
- Squarepoint abriu 456 novas posições e encerrou 544 em T3 2016.
- O valor da carteira de Squarepoint caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T3 2016, protocolado em 15 de nov. de 2016.