First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰

2020년 4분기 기준, First Quadrant 측은 US$10억 상당의 708개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.83억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.

First Quadrant 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.13억 규모를 투입해 신규 포지션 93개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 55,701주를 보유했으며 가치는 US$711만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$344만 규모 줄였어요.

• First Quadrant의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$711만 상당의 55,701주를 매수했어요.
• First Quadrant 측이 2020년 4분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.45억 규모예요.
• First Quadrant의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$344만예요.
• First Quadrant 측은 2020년 4분기에 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$239만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 47% 비중을 차지해요.
• First Quadrant 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 133개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$10억에 이르렀어요.

2021년 1월 27일에 제출된 First Quadrant의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.