First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰

2020년 1분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$6.87억였으며 전 분기 US$12억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

First Quadrant 측은 2020년 1분기에 순 US$2.96억 규모를 회수했으며, 74개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 추정 US$2.03억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, First Quadrant 측은 Robert Half에 US$399만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• First Quadrant의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Robert Half 주식으로, US$399만 상당의 105,786주를 매수했어요.
• First Quadrant 측이 2020년 1분기에 ProPetro Holding 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$570만 규모예요.
• First Quadrant의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1209만예요.
• First Quadrant 측은 2020년 1분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.03억 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.87억 중 25% 비중을 차지해요.
• First Quadrant 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 141개를 편입하고 74개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$6.87억 규모가 됐어요.

2020년 5월 5일에 제출된 First Quadrant의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.