First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第4四半期時点で、First Quadrantは708銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$7.83億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

First Quadrantは2020年第4四半期に純新規資金として$1.13億を投じ、新たに93銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち83銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、保有株数は55,701株、評価額は$711万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$344万相当を売却しました。

• First Quadrantが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は55,701株、評価額は$711万でした。
• First Quadrantは2020年第4四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.45億でした。
• First Quadrantが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$344万相当を減らしました。
• First Quadrantは2020年第4四半期にVanguard World Funds Extended Duration ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$239万でした。
• 2020年第4四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの47%を占めています。
• First Quadrantは2020年第4四半期に新たに93件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$10億となりました。

2021年1月27日に提出された、2020年第4四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。