Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목

Parametrica Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Parametrica Management 측은 US$1.07억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9576만에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.

Parametrica Management 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$823만 규모를 투입해 신규 포지션 174개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, 180,504주를 보유했으며 가치는 US$2066만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 0.54%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Altria Group 주식으로, 보유분을 추정 US$66.9만 규모 줄였어요.

• Parametrica Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, US$2066만 상당의 180,504주를 매수했어요.
• Parametrica Management 측이 2017년 2분기에 U-Haul Holding Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$53.9만 규모예요.
• Parametrica Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Altria Group이며, 추정 감소액은 US$66.9만예요.
• Parametrica Management 측은 2017년 2분기에 FMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Parametrica Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 26% 비중을 차지해요.
• Parametrica Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 198개를 청산했어요.
• Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.07억에 이르렀어요.

2017년 7월 25일에 제출된 Parametrica Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.