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AG

AlphaSimPlex Group Ativos da carteira

AUM US$ 9,9 mi Giro 54,39%
Retorno est. (1 ano) 8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,73%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 61,6 mi
Fluxo de capital (%)
-23,51%
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
237
Nova
26
Aumentada
13
Reduzida
148
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 5,24 mi
2
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
+US$ 2,58 mi
3
MCRN
Milacron Holdings Corp.
MCRN
+US$ 2,21 mi
4
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
+US$ 1,89 mi
5
ícone de ACM
Aecom
ACM
+US$ 1,34 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$ 10,5 mi
2
ícone de CZR
Caesars Entertainment Corporation
CZR
+US$ 3,4 mi
3
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+US$ 3,4 mi
4
CHSP
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
+US$ 3,27 mi
5
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
+US$ 2,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 29,04%
2 Financeiro 17,09%
3 Imobiliário 10,27%
4 Serviços públicos 7,28%
5 Consumo discricionário 6,87%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HYG
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
US$ 32,4 mi 12,37%
371.962
-120.471
-24% -US$ 10,5 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
US$ 23,4 mi 8,93%
78.939
+17.720
+29% +US$ 5,24 mi
2019 Q2
1 trimestre
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
US$ 2,88 mi 1,1%
17.135
-3.234
-16% -US$ 527 mil
2019 Q2
1 trimestre
CTXS
4
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
US$ 2,84 mi 1,09%
29.473
-6.754
-19% -US$ 646 mil
2018 Q1
6 trimestres
ícone de SYY
5
Sysco
SYY
US$ 40,7 bi
US$ 2,84 mi 1,08%
35.775
-10.761
-23% -US$ 790 mil
2018 Q1
6 trimestres
LTXB
6
Deslistada
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
US$ 2,81 mi 1,07%
64.631
-19.440
-23% -US$ 808 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de MDLZ
7
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
US$ 2,69 mi 1,03%
48.663
-14.214
-23% -US$ 778 mil
2018 Q1
6 trimestres
ícone de VCIT
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
US$ 2,59 mi 0,99%
28.378
-51
-0,2% -US$ 4,62 mil
2017 Q4
7 trimestres
GHDX
9
Deslistada
Genomic Health, Inc.
GHDX
US$ 2,55 mi 0,97%
+37.537
Nova +US$ 2,58 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de AGG
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 2,54 mi 0,97%
22.416
– –
2017 Q4
7 trimestres
MCRN
11
Deslistada
Milacron Holdings Corp.
MCRN
US$ 2,29 mi 0,87%
+137.235
Nova +US$ 2,21 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
US$ 2,16 mi 0,82%
14.272
– –
2017 Q4
7 trimestres
ícone de VTV
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 2,12 mi 0,81%
19.013
– –
2017 Q4
7 trimestres
ícone de VO
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 2,09 mi 0,8%
49.888
– –
2017 Q4
7 trimestres
ícone de FE
15
FirstEnergy
FE
US$ 26,5 bi
US$ 1,87 mi 0,71%
38.841
-6.813
-15% -US$ 308 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de PG
16
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
US$ 1,8 mi 0,69%
14.460
-10.103
-41% -US$ 1,19 mi
2018 Q1
6 trimestres
CRZO
17
Deslistada
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
US$ 1,77 mi 0,68%
+206.648
Nova +US$ 1,89 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de EMB
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
US$ 1,66 mi 0,63%
14.650
-40
-0,3% -US$ 4,55 mil
2017 Q4
7 trimestres
HDS
19
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
US$ 1,6 mi 0,61%
40.799
– –
2018 Q1
6 trimestres
ícone de OTEX
20
Open Text
OTEX
US$ 6,45 bi
US$ 1,6 mi 0,61%
39.095
-9.038
-19% -US$ 368 mil
2018 Q1
6 trimestres
RTEC
21
Deslistada
Rudolph Technologies Inc
RTEC
US$ 1,54 mi 0,59%
58.524
+7.456
+15% +US$ 189 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de ADP
22
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
US$ 1,52 mi 0,58%
9.449
-2.110
-18% -US$ 348 mil
2018 Q1
6 trimestres
ícone de BNDX
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 1,52 mi 0,58%
25.769
– –
2017 Q4
7 trimestres
ícone de BWX
24
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
US$ 1,51 mi 0,58%
52.690
– –
2017 Q4
7 trimestres
ícone de DHR
25
Danaher
DHR
US$ 159 bi
US$ 1,47 mi 0,56%
11.495
-3.592
-24% -US$ 450 mil
2019 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

TSV
Two Sigma Ventures New York AUM de US$ 9,6 mi 58,41% Retorno est. (1 ano)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California AUM de US$ 9,5 mi 95,77% Retorno est. (1 ano)
SCG
Siris Capital Group New York AUM de US$ 9,42 mi 42,79% Retorno est. (1 ano)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 10,9 mi 72,34% Retorno est. (1 ano)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California AUM de US$ 8,44 mi 11,7% Retorno est. (1 ano)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California AUM de US$ 8,41 mi 78,89% Retorno est. (1 ano)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey AUM de US$ 11,5 mi 71,31% Retorno est. (1 ano)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut AUM de US$ 8,26 mi 46,43% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T3 2019

No T3 2019, AlphaSimPlex Group detinha 237 posições no valor de US$ 262 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 321 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

AlphaSimPlex Group fez uma retirada líquida de US$ 61,6 mi em T3 2019, encerrando 32 posições e reduzindo 148 participações. Sua saída mais significativa foi Caesars Entertainment Corporation, uma posição estimada em US$ 3,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imobiliário.

Na contramão da tendência, AlphaSimPlex Group abriu uma nova posição em Genomic Health, Inc. no valor de US$ 2,55 mi.

  • A maior compra de AlphaSimPlex Group no T3 2019 foi Genomic Health, Inc.: 37.537 ações no valor de US$ 2,55 mi.
  • AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 5,24 mi.
  • A maior redução de AlphaSimPlex Group em T3 2019 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
  • AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em Caesars Entertainment Corporation no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,4 mi.
  • As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 30% de sua carteira de US$ 262 mi no T3 2019.
  • AlphaSimPlex Group abriu 26 novas posições e encerrou 32 em T3 2019.
  • O valor da carteira de AlphaSimPlex Group caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 262 mi.

Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T3 2019, protocolado em 12 de nov. de 2019.