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AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.73%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.62億
AUM 成長
-US$5849萬
(-18%)
資金流向
-US$6164萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-23.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.59%
持股
237
新
26
增持
13
減碼
148
已平倉
32
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$524萬 |
| 2 |
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
|
+US$258萬 |
| 3 |
MCRN
Milacron Holdings Corp.
MCRN
|
+US$221萬 |
| 4 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+US$189萬 |
| 5 |
Aecom
ACM
|
+US$134萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1046萬 |
| 2 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$340萬 |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$340萬 |
| 4 |
CHSP
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
|
+US$327萬 |
| 5 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$280萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.04% |
| 2 | 金融 | 17.09% |
| 3 | 不動產 | 10.27% |
| 4 | 公用事業 | 7.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$3242萬 | 12.37% |
371,962
-120,471
| -24% | -US$1046萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2343萬 | 8.93% |
78,939
+17,720
| +29% | +US$524萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
AGN
3
已下市
Allergan plc
AGN
| US$288萬 | 1.1% |
17,135
-3,234
| -16% | -US$52.7萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
CTXS
4
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$284萬 | 1.09% |
29,473
-6,754
| -19% | -US$64.6萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
5
Sysco
SYY
US$400億
| US$284萬 | 1.08% |
35,775
-10,761
| -23% | -US$79萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
|
LTXB
6
已下市
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$281萬 | 1.07% |
64,631
-19,440
| -23% | -US$80.8萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$269萬 | 1.03% |
48,663
-14,214
| -23% | -US$77.8萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$259萬 | 0.99% |
28,378
-51
| -0.2% | -US$4,620 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
GHDX
9
已下市
Genomic Health, Inc.
GHDX
| US$255萬 | 0.97% |
+37,537
| 新 | +US$258萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$254萬 | 0.97% |
22,416
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
MCRN
11
已下市
Milacron Holdings Corp.
MCRN
| US$229萬 | 0.87% |
+137,235
| 新 | +US$221萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$216萬 | 0.82% |
14,272
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$212萬 | 0.81% |
19,013
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$209萬 | 0.8% |
49,888
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
15
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$187萬 | 0.71% |
38,841
-6,813
| -15% | -US$30.8萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$180萬 | 0.69% |
14,460
-10,103
| -41% | -US$119萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
|
CRZO
17
已下市
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$177萬 | 0.68% |
+206,648
| 新 | +US$189萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$166萬 | 0.63% |
14,650
-40
| -0.3% | -US$4,550 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
HDS
19
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$160萬 | 0.61% |
40,799
| – | – |
2018 Q1
6個季度
|
|
20
Open Text
OTEX
US$67.7億
| US$160萬 | 0.61% |
39,095
-9,038
| -19% | -US$36.8萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
|
RTEC
21
已下市
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| US$154萬 | 0.59% |
58,524
+7,456
| +15% | +US$18.9萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$152萬 | 0.58% |
9,449
-2,110
| -18% | -US$34.8萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$152萬 | 0.58% |
25,769
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$151萬 | 0.58% |
52,690
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
25
Danaher
DHR
US$1620億
| US$147萬 | 0.56% |
11,495
-3,592
| -24% | -US$45萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，AlphaSimPlex Group持有237個部位，管理資產為US$2.62億，較前一季的US$3.21億減少18%。 其前十大持股占投資組合的30%。
AlphaSimPlex Group於2019年第3季淨撤出US$6164萬，平倉32個部位，並減持148檔持股。 最受矚目的出清持股是Caesars Entertainment Corporation，這筆估值約為US$340萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的25%上升，其次為金融和不動產。
與趨勢相反，AlphaSimPlex Group新建了Genomic Health, Inc.的部位，價值US$255萬。
- AlphaSimPlex Group在2019年第3季最大筆買進的是Genomic Health, Inc.：共買進37,537股，價值US$255萬。
- AlphaSimPlex Group在2019年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$524萬。
- AlphaSimPlex Group在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$1046萬。
- AlphaSimPlex Group於2019年第3季完全出清Caesars Entertainment Corporation，估計賣出金額為US$340萬。
- 在2019年第3季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$2.62億，前十大持股占30%。
- AlphaSimPlex Group在2019年第3季新增了26個部位，並平倉32個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$2.62億。
根據AlphaSimPlex Group的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月12日提交。