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AG
AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.73%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
-$5849万
(-18%)
資金フロー
-$6164万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
237
新規
26
買い増し
13
減少
148
解消
32
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$524万 |
| 2 |
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
|
+$258万 |
| 3 |
MCRN
Milacron Holdings Corp.
MCRN
|
+$221万 |
| 4 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+$189万 |
| 5 |
Aecom
ACM
|
+$134万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$1046万 |
| 2 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+$340万 |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+$340万 |
| 4 |
CHSP
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
|
+$327万 |
| 5 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+$280万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.04% |
| 2 | 金融 | 17.09% |
| 3 | 不動産 | 10.27% |
| 4 | 公益事業 | 7.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $3242万 | 12.37% |
371,962
-120,471
| -24% | -$1046万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $2343万 | 8.93% |
78,939
+17,720
| +29% | +$524万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
AGN
3
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $288万 | 1.1% |
17,135
-3,234
| -16% | -$52.7万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
CTXS
4
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $284万 | 1.09% |
29,473
-6,754
| -19% | -$64.6万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
5
Sysco
SYY
$408億
| $284万 | 1.08% |
35,775
-10,761
| -23% | -$79万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
LTXB
6
上場廃止
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| $281万 | 1.07% |
64,631
-19,440
| -23% | -$80.8万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
$817億
| $269万 | 1.03% |
48,663
-14,214
| -23% | -$77.8万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $259万 | 0.99% |
28,378
-51
| -0.2% | -$4,620 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
GHDX
9
上場廃止
Genomic Health, Inc.
GHDX
| $255万 | 0.97% |
+37,537
| 新規 | +$258万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $254万 | 0.97% |
22,416
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
MCRN
11
上場廃止
Milacron Holdings Corp.
MCRN
| $229万 | 0.87% |
+137,235
| 新規 | +$221万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $216万 | 0.82% |
14,272
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $212万 | 0.81% |
19,013
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $209万 | 0.8% |
49,888
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
15
FirstEnergy
FE
$265億
| $187万 | 0.71% |
38,841
-6,813
| -15% | -$30.8万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $180万 | 0.69% |
14,460
-10,103
| -41% | -$119万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
CRZO
17
上場廃止
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| $177万 | 0.68% |
+206,648
| 新規 | +$189万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $166万 | 0.63% |
14,650
-40
| -0.3% | -$4,550 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
HDS
19
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $160万 | 0.61% |
40,799
| – | – |
2018 Q1
6四半期
|
|
20
Open Text
OTEX
$64.2億
| $160万 | 0.61% |
39,095
-9,038
| -19% | -$36.8万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
RTEC
21
上場廃止
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| $154万 | 0.59% |
58,524
+7,456
| +15% | +$18.9万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
$1160億
| $152万 | 0.58% |
9,449
-2,110
| -18% | -$34.8万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $152万 | 0.58% |
25,769
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $151万 | 0.58% |
52,690
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
25
Danaher
DHR
$1576億
| $147万 | 0.56% |
11,495
-3,592
| -24% | -$45万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
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AlphaSimPlex Groupの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは$2.62億相当のポジションを237件保有しており、前四半期の$3.21億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2019年第3四半期に純額で$6164万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、148銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCaesars Entertainment Corporationで、推定 $340万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、不動産です。
相場の流れに反して、AlphaSimPlex Groupは$255万相当のGenomic Health, Inc.の新規ポジションを取りました。
- AlphaSimPlex Groupが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGenomic Health, Inc.で、株数は37,537株、評価額は$255万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2019年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$524万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$1046万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2019年第3四半期にCaesars Entertainment Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$340万でした。
- 2019年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの30%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2019年第3四半期に新たに26件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$2.62億となりました。
2019年11月12日に提出された、2019年第3四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。