AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄

AlphaSimPlex Groupの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第1四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは223銘柄を保有し、保有額は$2.97億でした。前四半期の$1.11億から168%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

AlphaSimPlex Groupは2019年第1四半期に純新規資金として$1.67億を投じ、新たに139銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は574,347株、評価額は$4966万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち23%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はXilinx Incで、推定$69.4万相当を売却しました。

• AlphaSimPlex Groupが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、株数は574,347株、評価額は$4966万でした。
• AlphaSimPlex Groupは2019年第1四半期にSyscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
• AlphaSimPlex Groupが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXilinx Incで、推定$69.4万相当を減らしました。
• AlphaSimPlex Groupは2019年第1四半期にIntercontinental Exchangeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$217万でした。
• 2019年第1四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.97億のポートフォリオの25%を占めています。
• AlphaSimPlex Groupは2019年第1四半期に新たに139件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で168%増加し、$2.97億となりました。

2019年5月13日に提出された、2019年第1四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。