AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄

AlphaSimPlex Groupの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは$6612万相当のポジションを267件保有しており、前四半期の$2.65億から75%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

AlphaSimPlex Groupは2020年第1四半期に純額で$1.71億を引き出し、159銘柄のポジションを解消し、70銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $2038万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、AlphaSimPlex Groupは$150万相当のHexcelの新規ポジションを取りました。

• AlphaSimPlex Groupが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHexcelで、株数は40,237株、評価額は$150万でした。
• AlphaSimPlex Groupは2020年第1四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.7万でした。
• AlphaSimPlex Groupが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$2696万相当を減らしました。
• AlphaSimPlex Groupは2020年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2038万でした。
• 2020年第1四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6612万のポートフォリオの32%を占めています。
• AlphaSimPlex Groupは2020年第1四半期に新たに22件のポジションを取り、159件のポジションを解消しました。
• AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で75%減少し、$6612万となりました。

2020年5月13日に提出された、2020年第1四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。