¡Ya estamos en !
Descubre más
AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.15%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 66.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 199 M
(-75%)
Flujo de capital
-USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-258.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.71%
Posición
267
Nuevas
22
Aumentadas
10
Reducidas
70
Cerradas
159
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hexcel
HXL
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 27 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 20.4 M |
| 3 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
WLH
WILLIAM LYON HOMES
WLH
|
+USD 2.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.89% |
| 2 | Tecnología | 12.45% |
| 3 | Finanzas | 12.3% |
| 4 | Industriales | 11.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 4.08 M | 6.16% |
52,871
-319,091
| -86% | -USD 27 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Digital Realty Trust
DLR
USD 66.7 mil M
| USD 2.5 M | 3.78% |
+17,978
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 2.09 M | 3.17% |
24,039
-4,339
| -15% | -USD 395 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 2.04 M | 3.08% |
17,674
-6,705
| -28% | -USD 764 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
TIVO
5
Dejó de cotizar
Tivo Inc
TIVO
| USD 1.8 M | 2.72% |
253,973
+40,627
| +19% | +USD 300 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 1.71 M | 2.59% |
13,298
-974
| -7% | -USD 151 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
AGN
7
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1.71 M | 2.58% |
9,651
-3,525
| -27% | -USD 664 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1.7 M | 2.58% |
51,768
+1,880
| +4% | +USD 77.8 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 1.67 M | 2.52% |
18,741
-272
| -1% | -USD 29.8 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 1.66 M | 2.52% |
48,032
+2,071
| +5% | +USD 90.2 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
CSFL
11
Dejó de cotizar
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| USD 1.62 M | 2.45% |
+93,835
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Hexcel
HXL
USD 5906 M
| USD 1.5 M | 2.26% |
+40,237
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
OPB
13
Dejó de cotizar
Opus Bank Common Stock
OPB
| USD 1.47 M | 2.22% |
+84,772
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1322 M
| USD 1.28 M | 1.93% |
46,020
-6,670
| -13% | -USD 190 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 1.27 M | 1.92% |
22,604
-3,165
| -12% | -USD 181 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
IBKC
16
Dejó de cotizar
IBERIABANK Corp
IBKC
| USD 1.2 M | 1.82% |
33,208
| – | – |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8681 M
| USD 859 k | 1.3% |
15,573
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
DLPH
18
Dejó de cotizar
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| USD 854 k | 1.29% |
+106,078
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 839 k | 1.27% |
25,152
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 824 k | 1.25% |
19,039
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 797 k | 1.21% |
8,247
-6,403
| -44% | -USD 706 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
CTXS
22
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 788 k | 1.19% |
5,565
-16,701
| -75% | -USD 1.99 M |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 780 k | 1.18% |
9,972
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
CERN
24
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 775 k | 1.17% |
12,296
-8,192
| -40% | -USD 583 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 706 k | 1.07% |
5,753
-5,742
| -50% | -USD 774 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T1 2020
Al cierre de T1 2020, AlphaSimPlex Group mantenía 267 posiciones valuadas en USD 66.1 M, un 75% menos que los USD 265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
AlphaSimPlex Group registró retiros netos por USD 171 M en T1 2020, cerró 159 posiciones y redujo 70 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 20.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, AlphaSimPlex Group abrió una nueva posición en Hexcel por valor de USD 1.5 M.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T1 2020 fue Hexcel: 40,237 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 417 k.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T1 2020 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 27 M.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T1 2020, con una venta estimada de USD 20.4 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 32% de su cartera de USD 66.1 M en T1 2020.
- AlphaSimPlex Group abrió 22 posiciones nuevas y cerró 159 en T1 2020.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group cayó 75% frente al trimestre anterior, hasta USD 66.1 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T1 2020, presentado el 13 may 2020.