¡Ya estamos en !
Descubre más
AG
AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.73%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 321 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.9 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.44%
Posición
237
Nuevas
27
Aumentadas
57
Reducidas
96
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
CHSP
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
|
+USD 3.34 M |
| 3 |
LTXB
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
|
+USD 3.3 M |
| 4 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 7.07 M |
| 2 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 1.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.29% |
| 2 | Finanzas | 16.5% |
| 3 | Bienes raíces | 10.04% |
| 4 | Tecnología | 8.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 42.9 M | 13.39% |
492,433
-81,914
| -14% | -USD 7.07 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 17.9 M | 5.59% |
+61,219
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTXS
3
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 3.56 M | 1.11% |
36,227
+13,623
| +60% | +USD 1.34 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
LTXB
4
Dejó de cotizar
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| USD 3.42 M | 1.07% |
+84,071
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN
5
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 3.41 M | 1.06% |
+20,369
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 3.4 M | 1.06% |
+287,490
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
TSS
7
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 3.4 M | 1.06% |
+26,472
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 3.39 M | 1.06% |
62,877
-5,560
| -8% | -USD 289 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 3.29 M | 1.03% |
46,536
-7,629
| -14% | -USD 543 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
CHSP
10
Dejó de cotizar
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
| USD 3.27 M | 1.02% |
+114,948
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
DATA
11
Dejó de cotizar
Tableau Software, Inc.
DATA
| USD 2.8 M | 0.87% |
+16,880
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.69 M | 0.84% |
24,563
-1,622
| -6% | -USD 173 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 2.55 M | 0.8% |
28,429
+51
| +0.2% | +USD 4.46 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.5 M | 0.78% |
22,416
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
HFF Inc.
HF
| USD 2.17 M | 0.68% |
+47,783
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.14 M | 0.67% |
14,272
+1,436
| +11% | +USD 211 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.11 M | 0.66% |
19,013
+1,909
| +11% | +USD 208 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.08 M | 0.65% |
49,888
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
19
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 2.05 M | 0.64% |
29,860
-5,120
| -15% | -USD 336 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
Open Text
OTEX
USD 6174 M
| USD 1.98 M | 0.62% |
48,133
-7,113
| -13% | -USD 283 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
21
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 1.95 M | 0.61% |
45,654
-12,961
| -22% | -USD 545 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.91 M | 0.6% |
15,087
-968
| -6% | -USD 115 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.91 M | 0.6% |
11,559
-1,525
| -12% | -USD 248 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
24
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 1.91 M | 0.6% |
23,319
-2,308
| -9% | -USD 179 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
25
Wendy's
WEN
USD 1277 M
| USD 1.88 M | 0.59% |
96,244
-8,913
| -8% | -USD 168 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, AlphaSimPlex Group mantenía 237 posiciones por un valor de USD 321 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
AlphaSimPlex Group destinó USD 12.6 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 61,219 acciones con un valor de USD 17.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.07 M.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T2 2019 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 61,219 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Citrix Systems Inc durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 1.34 M.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T2 2019 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.07 M.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en Travelers Companies en T2 2019, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 27% de su cartera de USD 321 M en T2 2019.
- AlphaSimPlex Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2019.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 321 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.