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AG
AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 91.5 M
(-45%)
Flujo de capital
-USD 70.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-63.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.41%
Posición
92
Nuevas
8
Aumentadas
21
Reducidas
17
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
GWR
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 1.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 54.9 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
AAR Corp
AIR
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.7% |
| 2 | Varios | 14.54% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Finanzas | 10.14% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.39 M | 2.16% |
22,416
-2,246
| -9% | -USD 236 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
| USD 2.35 M | 2.13% |
28,378
-2,926
| -9% | -USD 241 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
CTXS
3
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 2.32 M | 2.09% |
22,604
+502
| +2% | +USD 53 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 2.31 M | 2.09% |
25,165
-6,758
| -21% | -USD 604 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
5
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.9 mil M
| USD 2.17 M | 1.96% |
28,762
-587
| -2% | -USD 45 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
USD 80.8 mil M
| USD 2.08 M | 1.88% |
51,901
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2 M | 1.81% |
57,852
+6,948
| +14% | +USD 261 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
8
Baxter International
BAX
USD 12.9 mil M
| USD 1.98 M | 1.79% |
30,134
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
FirstEnergy
FE
USD 26.2 mil M
| USD 1.94 M | 1.75% |
+51,619
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 1.93 M | 1.75% |
19,745
+2,025
| +11% | +USD 213 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.91 M | 1.73% |
14,596
-1,083
| -7% | -USD 153 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
12
CBRE Group
CBRE
USD 37.9 mil M
| USD 1.84 M | 1.66% |
45,891
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 1.83 M | 1.65% |
14,308
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
ISBC
14
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 1.8 M | 1.63% |
173,168
-4,072
| -2% | -USD 47 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
15
Sysco
SYY
USD 40.1 mil M
| USD 1.72 M | 1.56% |
27,462
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
USD 96.6 mil M
| USD 1.71 M | 1.55% |
36,405
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
17
Howard Hughes
HHH
USD 3983 M
| USD 1.7 M | 1.53% |
18,235
+480
| +3% | +USD 49.9 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
HDS
18
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 1.7 M | 1.53% |
45,221
+2,936
| +7% | +USD 113 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 1.68 M | 1.52% |
25,027
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.66 M | 1.5% |
16,329
-577
| -3% | -USD 61.8 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
21
Armstrong World Industries
AWI
USD 7075 M
| USD 1.63 M | 1.48% |
28,035
+1,183
| +4% | +USD 75.6 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
22
Sempra
SRE
USD 53.4 mil M
| USD 1.6 M | 1.44% |
+29,512
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Open Text
OTEX
USD 6227 M
| USD 1.54 M | 1.39% |
47,095
+1,753
| +4% | +USD 59.2 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 1.53 M | 1.39% |
15,231
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
GWR
25
Dejó de cotizar
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| USD 1.53 M | 1.38% |
+20,646
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T4 2018
Al cierre de T4 2018, AlphaSimPlex Group mantenía 92 posiciones valuadas en USD 111 M, un 45% menos que los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
AlphaSimPlex Group registró retiros netos por USD 70.5 M en T4 2018, cerró 8 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 54.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, AlphaSimPlex Group abrió una nueva posición en FirstEnergy por valor de USD 1.94 M.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T4 2018 fue FirstEnergy: 51,619 acciones por un valor de USD 1.94 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Pediatrix Medical durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 441 k.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T4 2018 fue en Vanguard FTSE Pacific ETF, con un recorte estimado de USD 715 k.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 54.9 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 19% de su cartera de USD 111 M en T4 2018.
- AlphaSimPlex Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2018.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group cayó 45% frente al trimestre anterior, hasta USD 111 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.