AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄

AlphaSimPlex Groupの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは$1.11億相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$2.02億から45%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。

AlphaSimPlex Groupは2018年第4四半期に純額で$7055万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定 $5490万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、AlphaSimPlex Groupは$194万相当のFirstEnergyの新規ポジションを取りました。

• AlphaSimPlex Groupが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirstEnergyで、株数は51,619株、評価額は$194万でした。
• AlphaSimPlex Groupは2018年第4四半期にPediatrix Medicalの保有額を最も増やし、増加額は推定$44.1万でした。
• AlphaSimPlex Groupが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、推定$71.5万相当を減らしました。
• AlphaSimPlex Groupは2018年第4四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5490万でした。
• 2018年第4四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.11億のポートフォリオの19%を占めています。
• AlphaSimPlex Groupは2018年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で45%減少し、$1.11億となりました。

2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。